PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RELVX с RGIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RELVX с RGIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX).

RELVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. RGIYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RELVX и RGIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RELVX и RGIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		-1.51%18.70%12.82%18.70%-17.25%20.58%4.04%18.42%-9.80%15.56%
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		9.08%20.07%9.96%6.94%-2.95%12.44%-3.37%27.98%-9.87%18.96%

Доходность по периодам

С начала года, RELVX показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у RGIYX с доходностью 9.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RELVX имеют среднегодовую доходность 8.28%, а акции RGIYX немного впереди с 8.47%.

RELVX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
0.89%
1 год
17.54%
3 года*
13.85%
5 лет*
7.39%
10 лет*
8.28%

RGIYX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.08%
6 месяцев
10.10%
1 год
22.44%
3 года*
13.83%
5 лет*
10.27%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund

Russell Investments Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с RELVX:
RELVX с VITAXRELVX с SPYRELVX с RINYXRELVX с RSEAXRELVX с REBYXRELVX с BERIXRELVX с BWBIX
Часто сравнивают с RGIYX:
RGIYX с AMZARGIYX с XLERGIYX с REAYXRGIYX с RCLVXRGIYX с RLVSXRGIYX с PAXDXRGIYX с RGEAX

Сравнение комиссий RELVX и RGIYX

RELVX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии RGIYX в 0.85%.

RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund

Доходность на риск

RELVX vs. RGIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RELVX
Ранг доходности на риск RELVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RELVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RGIYX
Ранг доходности на риск RGIYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGIYX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGIYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGIYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGIYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGIYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RELVX c RGIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RELVXRGIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.93

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.48

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.77

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

13.22

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RELVX vs. RGIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RELVX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа RGIYX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELVX и RGIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RELVXRGIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.93

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.53

-0.34

Корреляция

Корреляция между RELVX и RGIYX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELVX и RGIYX

Дивидендная доходность RELVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности RGIYX в 8.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		10.84%10.67%0.80%1.15%5.74%8.12%1.67%3.09%5.24%2.47%1.82%1.15%
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		8.61%9.39%5.64%2.76%3.46%17.26%7.80%15.89%9.20%11.32%6.70%5.67%

Просадки

Сравнение просадок RELVX и RGIYX

Максимальная просадка RELVX за все время составила -66.26%, что больше максимальной просадки RGIYX в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELVX и RGIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RELVXRGIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.26%

-39.17%

-27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-8.43%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-20.19%

-5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-39.17%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-3.22%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-4.70%

-12.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.77%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RELVX и RGIYX

Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что RELVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RELVXRGIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.08%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

6.98%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

12.04%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

13.45%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

15.90%

-0.75%