Сравнение RELVX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
RELVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RELVX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RELVX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELVX Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund | -1.51% | 18.70% | 12.82% | 18.70% | -17.25% | 20.58% | 4.04% | 18.42% | -9.80% | 15.56% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, RELVX показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции RELVX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 8.28% против 0.87% соответственно.
RELVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 8.28%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RELVX и QBDSX
RELVX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
RELVX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
RELVX
QBDSX
Сравнение RELVX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RELVX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.60 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 0.87 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.89 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 3.43 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RELVX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.60 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.21 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.17 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.15 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между RELVX и QBDSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELVX и QBDSX
Дивидендная доходность RELVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELVX Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund | 10.84% | 10.67% | 0.80% | 1.15% | 5.74% | 8.12% | 1.67% | 3.09% | 5.24% | 2.47% | 1.82% | 1.15% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок RELVX и QBDSX
Максимальная просадка RELVX за все время составила -66.26%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELVX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RELVX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.26% | -18.38% | -47.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -3.09% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.53% | -7.40% | -18.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -18.38% | -15.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -8.41% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -6.83% | -10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.80% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RELVX и QBDSX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что RELVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RELVX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 1.40% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 2.77% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 3.77% | +11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 4.32% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 5.26% | +9.89% |