Сравнение REK с WTRE
REK (ProShares Short Real Estate) and WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while WTRE tracks the CenterSquare New Economy Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -5.95%/yr vs 2.44%/yr for WTRE. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for WTRE.
Доходность
Сравнение доходности REK и WTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям WTRE по среднегодовой доходности: -5.95% против 2.44% соответственно.
REK
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -5.95%
WTRE
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -9.09%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение доходности по годам REK и WTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -10.66% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 11.34% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -31.68% | 1.00% | -15.74% | 22.28% | -11.21% | 37.80% |
Correlation
The correlation between REK and WTRE is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | -0.62 |
Over the past year, the inverse relationship between REK and WTRE has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.38, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. WTRE — Ранг доходности на риск
REK
WTRE
Сравнение REK c WTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | WTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.61 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 4.01 | -5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и WTRE
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и WTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -74.18% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -14.22% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -22.14% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -42.52% | +15.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -48.47% | -10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | -12.15% | -70.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -24.87% | -39.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 5.69% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и WTRE
ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.71% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 16.05% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 20.52% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 19.45% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 18.40% | +1.96% |
Сравнение комиссий REK и WTRE
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WTRE в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и WTRE
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности WTRE в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | 3.32% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.41% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
REK and WTRE have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REK has higher volatility (5.55%) compared to WTRE (3.71%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs WTRE's -74.18%.
On 10-year performance, WTRE leads with 2.44% vs -5.95% for REK. On fees, WTRE is cheaper at 0.58% per year. On volatility, WTRE has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, WTRE has performed better with a 2.44% return vs -5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTRE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.41% for WTRE.
REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while WTRE tracks CenterSquare New Economy Real Estate Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.58% for WTRE.
WTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и WTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор