PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REK с WTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REK и WTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям WTRE по среднегодовой доходности: -5.95% против 2.44% соответственно.


REK

1 день
-1.96%
1 месяц
-1.41%
6 месяцев
-7.93%
С начала года
-10.66%
1 год
-6.85%
3 года*
-3.67%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
-5.95%

WTRE

1 день
-1.65%
1 месяц
-9.09%
6 месяцев
3.09%
С начала года
11.34%
1 год
22.76%
3 года*
12.99%
5 лет*
0.04%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и WTRE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate
-10.66%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF
11.34%26.36%-3.27%14.07%-31.68%1.00%-15.74%22.28%-11.21%37.80%

Correlation

The correlation between REK and WTRE is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

-0.62

Over the past year, the inverse relationship between REK and WTRE has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.38, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short Real Estate

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Доходность на риск

REK vs. WTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REK
Ранг доходности на риск REK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 33
Ранг коэф-та Мартина

WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c WTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


REKWTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.19

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.61

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

4.01

-5.25

REK vs. WTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа WTRE равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и WTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REK и WTRE

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и WTRE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REKWTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-74.18%

-10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-14.22%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-22.14%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-42.52%

+15.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-48.47%

-10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.74%

-12.15%

-70.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.19%

-24.87%

-39.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

5.69%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и WTRE

ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REKWTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.71%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

16.05%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

20.52%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

19.45%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

18.40%

+1.96%

Сравнение комиссий REK и WTRE

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WTRE в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и WTRE

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности WTRE в 2.41%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REK
ProShares Short Real Estate
3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF
2.41%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Часто задаваемые вопросы


REK and WTRE have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (5.55%) compared to WTRE (3.71%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs WTRE's -74.18%.

On 10-year performance, WTRE leads with 2.44% vs -5.95% for REK. On fees, WTRE is cheaper at 0.58% per year. On volatility, WTRE has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, WTRE has performed better with a 2.44% return vs -5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTRE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.41% for WTRE.

REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while WTRE tracks CenterSquare New Economy Real Estate Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.58% for WTRE.

WTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и WTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор