PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с WTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с WTRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while WTRE tracks the CenterSquare New Economy Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.39%/yr vs 3.95%/yr for WTRE. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for WTRE.

Доходность

Сравнение доходности REK и WTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 24.95%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям WTRE по среднегодовой доходности: -6.39% против 3.95% соответственно.

REK

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-7.17%
1 год
-4.03%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
-6.39%

WTRE

1 день
1.30%
1 месяц
7.09%
С начала года
24.95%
6 месяцев
23.42%
1 год
45.37%
3 года*
19.57%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и WTRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-8.01%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		24.95%26.36%-3.27%14.07%-31.68%1.00%-15.74%22.28%-11.21%37.80%

Correlation

The correlation between REK and WTRE is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2010 г.

-0.62

The correlation between REK and WTRE shifts across timeframes, from -0.77 (5 years) to -0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REK и WTRE

Секторы
REK
WTRE

Финансовые услуги

46.7%
5.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

64.0%

Технологии

-

11.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

REK
46.7%
WTRE
5.8%

Сырьевые материалы

REK

-

WTRE

-

Коммуникационные услуги

REK

-

WTRE
14.3%

Потребительский циклический сектор

REK

-

WTRE

-

Потребительский защитный сектор

REK

-

WTRE

-

Энергетика

REK

-

WTRE

-

Здравоохранение

REK

-

WTRE

-

Промышленность

REK

-

WTRE

-

Недвижимость

REK

-

WTRE
64.0%

Технологии

REK

-

WTRE
11.8%

Коммунальные услуги

REK

-

WTRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с WELL

Доходность на риск

REK vs. WTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c WTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKWTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.24

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.91

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.36

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.21

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

8.89

-9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. WTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа WTRE равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и WTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKWTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.24

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.11

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

0.21

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.07

-0.56

Просадки

Сравнение просадок REK и WTRE

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и WTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKWTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-74.18%

-10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-14.22%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-22.14%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-43.87%

+16.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-48.47%

-10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.22%

-1.41%

-80.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-24.98%

-39.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

5.12%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и WTRE

Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 4.22%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKWTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

6.61%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

15.86%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

20.45%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

19.32%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

18.49%

+1.81%

Сравнение комиссий REK и WTRE

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WTRE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и WTRE

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности WTRE в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REK
ProShares Short Real Estate		3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		1.95%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Часто задаваемые вопросы

REK and WTRE have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTRE has higher volatility (6.61%) compared to REK (4.22%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs WTRE's -74.18%.

On 10-year performance, WTRE leads with 3.95% vs -6.39% for REK. On fees, WTRE is cheaper at 0.58% per year. On volatility, REK has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, WTRE has performed better with a 3.95% return vs -6.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTRE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.95% for WTRE.

REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while WTRE tracks CenterSquare New Economy Real Estate Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.58% for WTRE.

WTRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и WTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор