PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с NETL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с NETL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while NETL tracks the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REK returned -0.14%/yr vs 1.33%/yr for NETL. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for NETL.

Доходность

Сравнение доходности REK и NETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у NETL с доходностью 10.34%.

REK

1 день
-0.49%
1 месяц
1.33%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-2.96%
3 года*
-3.69%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-6.20%

NETL

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.07%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.59%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и NETL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
REK
ProShares Short Real Estate		-6.58%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-9.29%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		10.34%6.05%-1.08%2.69%-16.16%27.36%-0.73%13.15%

Correlation

The correlation between REK and NETL is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

-0.85

The correlation between REK and NETL shifts across timeframes, from -0.85 (all time) to -0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REK и NETL

Секторы
REK
NETL

Финансовые услуги

46.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

REK
46.7%
NETL

-

Сырьевые материалы

REK

-

NETL

-

Коммуникационные услуги

REK

-

NETL

-

Потребительский циклический сектор

REK

-

NETL

-

Потребительский защитный сектор

REK

-

NETL

-

Энергетика

REK

-

NETL

-

Здравоохранение

REK

-

NETL

-

Промышленность

REK

-

NETL

-

Недвижимость

REK

-

NETL
100.0%

Технологии

REK

-

NETL

-

Коммунальные услуги

REK

-

NETL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

NETLease Corporate Real Estate ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с NETL:
NETL с SRETNETL с SCHHNETL с EQIXNETL с ONETL с VICINETL с PLDNETL с SPHD

Доходность на риск

REK vs. NETL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 66
Ранг коэф-та Мартина
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c NETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKNETLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.86

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
1.26

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.27

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

3.99

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. NETL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа NETL равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и NETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKNETLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.86

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.07

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.20

-0.68

Просадки

Сравнение просадок REK и NETL

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки NETL в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и NETL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKNETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-51.48%

-33.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-9.16%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-19.30%

-7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-30.74%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.95%

-3.68%

-78.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-11.65%

-52.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.91%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и NETL

ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKNETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.66%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.66%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

13.57%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

17.94%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

25.92%

-5.62%

Сравнение комиссий REK и NETL

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NETL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и NETL

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности NETL в 4.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.83%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%0.00%
REK
ProShares Short Real Estate		3.27%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%

Часто задаваемые вопросы

REK and NETL have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (3.91%) compared to NETL (3.66%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs NETL's -51.48%.

On 5-year performance, NETL leads with 1.33% vs -0.14% for REK. On fees, NETL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, NETL has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NETL has performed better with a 1.33% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NETL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

NETL has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 3.27% for REK.

REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while NETL tracks Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. They also come from different issuers: ProShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.60% for NETL.

NETL currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и NETL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор