Сравнение REK с NETL
REK (ProShares Short Real Estate) and NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while NETL tracks the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REK returned -0.24%/yr vs 2.90%/yr for NETL. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for NETL.
Доходность
Сравнение доходности REK и NETL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у NETL с доходностью 21.87%.
REK
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -5.95%
NETL
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 15.62%
- С начала года
- 21.87%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REK и NETL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -10.66% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -8.85% |
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 21.87% | 6.05% | -1.08% | 2.69% | -16.16% | 27.36% | -0.73% | 12.04% |
Correlation
The correlation between REK and NETL is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | -0.85 |
The correlation between REK and NETL has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. NETL — Ранг доходности на риск
REK
NETL
Сравнение REK c NETL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | NETL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.42 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 7.81 | -9.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и NETL
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки NETL в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и NETL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | NETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -51.48% | -33.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -9.16% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -19.30% | -7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -30.74% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | 0.00% | -82.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -11.48% | -52.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 2.83% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и NETL
Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 5.55%, в то время как у NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | NETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.95% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 11.30% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 14.35% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 18.08% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 25.83% | -5.47% |
Сравнение комиссий REK и NETL
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NETL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и NETL
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности NETL в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.41% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% | 0.00% |
REK ProShares Short Real Estate | 3.32% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
REK and NETL have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NETL has higher volatility (5.95%) compared to REK (5.55%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs NETL's -51.48%.
On 5-year performance, NETL leads with 2.90% vs -0.24% for REK. On fees, NETL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, REK has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NETL has performed better with a 2.90% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NETL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
NETL has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 3.32% for REK.
REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while NETL tracks Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. They also come from different issuers: ProShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.60% for NETL.
NETL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и NETL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор