PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с IFGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с IFGL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and IFGL (iShares International Developed Real Estate ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while IFGL tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.20%/yr vs 1.41%/yr for IFGL. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for IFGL.

Доходность

Сравнение доходности REK и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у IFGL с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям IFGL по среднегодовой доходности: -6.20% против 1.41% соответственно.

REK

1 день
-0.49%
1 месяц
1.33%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-2.96%
3 года*
-3.69%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-6.20%

IFGL

1 день
-1.17%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.58%
1 год
6.13%
3 года*
6.59%
5 лет*
-2.66%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и IFGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-6.58%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-2.19%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%

Correlation

The correlation between REK and IFGL is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2010 г.

-0.58

The correlation between REK and IFGL has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REK и IFGL

Секторы
REK
IFGL

Финансовые услуги

46.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

98.9%

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

REK
46.7%
IFGL

-

Сырьевые материалы

REK

-

IFGL

-

Коммуникационные услуги

REK

-

IFGL

-

Потребительский циклический сектор

REK

-

IFGL
0.1%

Потребительский защитный сектор

REK

-

IFGL

-

Энергетика

REK

-

IFGL

-

Здравоохранение

REK

-

IFGL

-

Промышленность

REK

-

IFGL

-

Недвижимость

REK

-

IFGL
98.9%

Технологии

REK

-

IFGL
1.1%

Коммунальные услуги

REK

-

IFGL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

iShares International Developed Real Estate ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с STAGIFGL с IDEV

Доходность на риск

REK vs. IFGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 66
Ранг коэф-та Мартина
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKIFGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.45

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
0.74

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.09

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.43

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

1.32

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. IFGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа IFGL равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKIFGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.45

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.16

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

0.09

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.04

-0.53

Просадки

Сравнение просадок REK и IFGL

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и IFGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKIFGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-67.94%

-16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-14.38%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-18.77%

-8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-38.47%

+11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-40.38%

-18.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.95%

-14.94%

-67.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-16.68%

-47.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.65%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и IFGL

Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 3.91%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKIFGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.54%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

11.46%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

13.68%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

16.38%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

16.59%

+3.71%

Сравнение комиссий REK и IFGL

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFGL в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и IFGL

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности IFGL в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.90%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
REK
ProShares Short Real Estate		3.27%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REK and IFGL have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFGL has higher volatility (4.54%) compared to REK (3.91%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs IFGL's -67.94%.

On 10-year performance, IFGL leads with 1.41% vs -6.20% for REK. On fees, IFGL is cheaper at 0.48% per year. On volatility, REK has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IFGL has performed better with a 1.41% return vs -6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFGL is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

IFGL has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.27% for REK.

REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while IFGL tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.48% for IFGL.

IFGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и IFGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор