PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REK с IFGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REK и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REK и IFGL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate
-1.17%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
-1.32%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям IFGL по среднегодовой доходности: -5.85% против 1.80% соответственно.


REK

1 день
-0.35%
1 месяц
6.75%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
3.55%
1 год
3.30%
3 года*
-1.07%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
-5.85%

IFGL

1 день
1.39%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.49%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short Real Estate

iShares International Developed Real Estate ETF

Сравнение комиссий REK и IFGL

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFGL в 0.48%.


Доходность на риск

REK vs. IFGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REK
Ранг доходности на риск REK: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 1414
Ранг коэф-та Мартина

IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REKIFGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.29

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.82

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.35

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

5.78

-5.45

REK vs. IFGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа IFGL равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REKIFGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.29

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.06

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

0.11

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.04

-0.52

Корреляция

Корреляция между REK и IFGL составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и IFGL

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности IFGL в 3.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REK
ProShares Short Real Estate
3.09%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
3.86%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%

Просадки

Сравнение просадок REK и IFGL

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и IFGL.


Загрузка...

Показатели просадок


REKIFGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-67.94%

-16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-14.38%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-38.47%

+11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-40.38%

-18.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.90%

-14.18%

-66.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.88%

-16.72%

-47.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.94%

3.35%

+6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и IFGL

Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 4.57%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


REKIFGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

6.38%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.70%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

14.45%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

16.17%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

16.49%

+3.79%