Сравнение REK с IFGL
REK (ProShares Short Real Estate) and IFGL (iShares International Developed Real Estate ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while IFGL tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -5.95%/yr vs 1.60%/yr for IFGL. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for IFGL.
Доходность
Сравнение доходности REK и IFGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у IFGL с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям IFGL по среднегодовой доходности: -5.95% против 1.60% соответственно.
REK
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -5.95%
IFGL
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- -2.62%
- С начала года
- 0.17%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- -2.08%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение доходности по годам REK и IFGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -10.66% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 0.17% | 24.31% | -7.25% | 5.40% | -24.21% | 8.29% | -7.62% | 20.65% | -6.39% | 20.00% |
Correlation
The correlation between REK and IFGL is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | -0.58 |
The correlation between REK and IFGL shifts across timeframes, from -0.61 (5 years) to -0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. IFGL — Ранг доходности на риск
REK
IFGL
Сравнение REK c IFGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | IFGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.09 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.45 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 1.09 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и IFGL
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки IFGL в -68.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и IFGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -68.93% | -15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -14.38% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -18.77% | -8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -38.00% | +11.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -40.38% | -18.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | -12.89% | -69.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -17.30% | -46.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 5.91% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и IFGL
ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.68% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 12.13% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 14.02% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 16.39% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 16.40% | +3.96% |
Сравнение комиссий REK и IFGL
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFGL в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и IFGL
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности IFGL в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 4.10% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
REK ProShares Short Real Estate | 3.32% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REK and IFGL have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REK has higher volatility (5.55%) compared to IFGL (3.68%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs IFGL's -68.93%.
On 10-year performance, IFGL leads with 1.60% vs -5.95% for REK. On fees, IFGL is cheaper at 0.48% per year. On volatility, IFGL has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IFGL has performed better with a 1.60% return vs -5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFGL is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
IFGL has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 3.32% for REK.
REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while IFGL tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.48% for IFGL.
IFGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и IFGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор