PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с DIVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с DIVG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while DIVG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, REK returned -2.96% vs 20.94% for DIVG. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for DIVG.

Доходность

Сравнение доходности REK и DIVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у DIVG с доходностью 10.58%.

REK

1 день
-0.49%
1 месяц
1.33%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-2.96%
3 года*
-3.69%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-6.20%

DIVG

1 день
-0.63%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.58%
6 месяцев
10.78%
1 год
20.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и DIVG

2026 (YTD)202520242023
REK
ProShares Short Real Estate		-6.58%2.35%1.42%-5.96%
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		10.58%11.31%16.60%5.71%

Correlation

The correlation between REK and DIVG is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

-0.73

The correlation between REK and DIVG has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REK и DIVG

Секторы
REK
DIVG

Финансовые услуги

46.7%
27.4%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

14.6%

Энергетика

-

7.6%

Здравоохранение

-

5.2%

Промышленность

-

7.1%

Недвижимость

-

12.1%

Технологии

-

7.6%

Коммунальные услуги

-

13.2%

Финансовые услуги

REK
46.7%
DIVG
27.4%

Сырьевые материалы

REK

-

DIVG
5.5%

Коммуникационные услуги

REK

-

DIVG
3.1%

Потребительский циклический сектор

REK

-

DIVG
2.3%

Потребительский защитный сектор

REK

-

DIVG
14.6%

Энергетика

REK

-

DIVG
7.6%

Здравоохранение

REK

-

DIVG
5.2%

Промышленность

REK

-

DIVG
7.1%

Недвижимость

REK

-

DIVG
12.1%

Технологии

REK

-

DIVG
7.6%

Коммунальные услуги

REK

-

DIVG
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с VOODIVG с SCHDDIVG с SPYDIVG с SPMODIVG с SPHD

Доходность на риск

REK vs. DIVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 66
Ранг коэф-та Мартина
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c DIVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKDIVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.97

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
2.90

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

4.10

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

13.12

-13.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. DIVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа DIVG равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и DIVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKDIVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.97

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

1.39

-1.88

Просадки

Сравнение просадок REK и DIVG

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки DIVG в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и DIVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKDIVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-14.95%

-69.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-5.13%

-5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.95%

-1.20%

-80.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-2.29%

-61.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

1.60%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и DIVG

ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKDIVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.53%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

7.33%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

10.66%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

13.19%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

13.19%

+7.11%

Сравнение комиссий REK и DIVG

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIVG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и DIVG

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности DIVG в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		3.10%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REK
ProShares Short Real Estate		3.27%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%

Часто задаваемые вопросы

REK and DIVG have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (3.91%) compared to DIVG (2.53%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs DIVG's -14.95%.

On 1-year performance, DIVG leads with 20.94% vs -2.96% for REK. On fees, DIVG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DIVG has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVG has performed better with a 20.94% return vs -2.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

REK has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 3.10% for DIVG.

REK is categorized as REIT, while DIVG is S&P 500. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.39% for DIVG.

DIVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и DIVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор