Сравнение REK с DIVG
REK (ProShares Short Real Estate) and DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while DIVG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, REK returned -4.46% vs 21.04% for DIVG. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for DIVG.
Доходность
Сравнение доходности REK и DIVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у DIVG с доходностью 13.18%.
REK
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -9.36%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- -5.42%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- -6.46%
DIVG
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REK и DIVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -9.73% | 2.35% | 1.42% | -5.72% |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 13.18% | 11.31% | 16.60% | 5.71% |
Correlation
The correlation between REK and DIVG is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | -0.74 |
The correlation between REK and DIVG has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. DIVG — Ранг доходности на риск
REK
DIVG
Сравнение REK c DIVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | DIVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.34 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 4.12 | -4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 13.11 | -14.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и DIVG
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки DIVG в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и DIVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -14.95% | -69.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -5.13% | -5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.56% | -1.01% | -81.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.12% | -2.25% | -61.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 1.61% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и DIVG
ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 3.32% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 7.55% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 10.86% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 13.17% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 13.17% | +7.18% |
Сравнение комиссий REK и DIVG
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIVG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и DIVG
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности DIVG в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 3.07% | 3.15% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REK ProShares Short Real Estate | 3.38% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
REK and DIVG have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REK has higher volatility (5.24%) compared to DIVG (3.32%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs DIVG's -14.95%.
On 1-year performance, DIVG leads with 21.04% vs -4.46% for REK. On fees, DIVG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DIVG has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVG has performed better with a 21.04% return vs -4.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
REK has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 3.07% for DIVG.
REK is categorized as REIT, while DIVG is S&P 500. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.39% for DIVG.
DIVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и DIVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор