Сравнение REK с AVRE
REK (ProShares Short Real Estate) and AVRE (Avantis Real Estate ETF) are both REIT funds. REK is passively managed, while AVRE is actively managed. Over the past 3 years, REK returned -5.42%/yr vs 10.59%/yr for AVRE. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.17%/yr for AVRE.
Доходность
Сравнение доходности REK и AVRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 10.54%.
REK
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -9.36%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- -5.42%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- -6.46%
AVRE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REK и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -9.73% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -12.48% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 10.54% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 11.45% |
Correlation
The correlation between REK and AVRE is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | -0.96 |
The correlation between REK and AVRE has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. AVRE — Ранг доходности на риск
REK
AVRE
Сравнение REK c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.16 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.14 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 4.15 | -5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и AVRE
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и AVRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -32.52% | -52.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -9.38% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -17.34% | -9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.56% | -0.60% | -81.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.12% | -14.60% | -49.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 2.59% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и AVRE
ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Avantis Real Estate ETF (AVRE) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.15% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 9.54% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 12.25% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 16.59% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 16.59% | +3.76% |
Сравнение комиссий REK и AVRE
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и AVRE
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что сопоставимо с доходностью AVRE в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.41% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REK ProShares Short Real Estate | 3.38% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
REK and AVRE have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REK has higher volatility (5.24%) compared to AVRE (4.15%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs AVRE's -32.52%.
On 3-year performance, AVRE leads with 10.59% vs -5.42% for REK. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVRE has performed better with a 10.59% return vs -5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
AVRE has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 3.38% for REK.
They also come from different issuers: ProShares and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.17% for AVRE.
AVRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и AVRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор