PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REK с AVRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REK и AVRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 13.25%.


REK

1 день
-1.96%
1 месяц
-1.41%
6 месяцев
-7.93%
С начала года
-10.66%
1 год
-6.85%
3 года*
-3.67%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
-5.95%

AVRE

1 день
1.75%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
10.27%
С начала года
13.25%
1 год
14.69%
3 года*
9.05%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и AVRE


2026 (YTD)20252024202320222021
REK
ProShares Short Real Estate
-10.66%2.35%1.42%-6.61%29.17%-12.48%
AVRE
Avantis Real Estate ETF
13.25%8.34%0.54%9.10%-23.70%11.45%

Correlation

The correlation between REK and AVRE is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

-0.96

The correlation between REK and AVRE has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short Real Estate

Avantis Real Estate ETF

Доходность на риск

REK vs. AVRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REK
Ранг доходности на риск REK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 33
Ранг коэф-та Мартина

AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c AVRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


REKAVREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.21

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.57

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

5.70

-6.94

REK vs. AVRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа AVRE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и AVRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REK и AVRE

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и AVRE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REKAVREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-32.52%

-52.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-9.38%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-17.34%

-9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.74%

0.00%

-82.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.19%

-14.43%

-49.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

2.58%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и AVRE

ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Avantis Real Estate ETF (AVRE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REKAVREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.33%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

10.04%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

12.44%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

16.57%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

16.57%

+3.79%

Сравнение комиссий REK и AVRE

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и AVRE

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что сопоставимо с доходностью AVRE в 3.33%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVRE
Avantis Real Estate ETF
3.33%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%0.00%0.00%0.00%
REK
ProShares Short Real Estate
3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%

Часто задаваемые вопросы


REK and AVRE have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (5.55%) compared to AVRE (4.33%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs AVRE's -32.52%.

On 3-year performance, AVRE leads with 9.05% vs -3.67% for REK. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVRE has performed better with a 9.05% return vs -3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

AVRE has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 3.32% for REK.

They also come from different issuers: ProShares and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.17% for AVRE.

AVRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и AVRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор