PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с AVRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с AVRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and AVRE (Avantis Real Estate ETF) are both REIT funds. REK is passively managed, while AVRE is actively managed. Over the past 3 years, REK returned -3.69%/yr vs 8.26%/yr for AVRE. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.17%/yr for AVRE.

Доходность

Сравнение доходности REK и AVRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 7.23%.

REK

1 день
-0.49%
1 месяц
1.33%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-2.96%
3 года*
-3.69%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-6.20%

AVRE

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.25%
С начала года
7.23%
6 месяцев
6.93%
1 год
9.59%
3 года*
8.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и AVRE

2026 (YTD)20252024202320222021
REK
ProShares Short Real Estate		-6.58%2.35%1.42%-6.61%29.17%-13.66%
AVRE
Avantis Real Estate ETF		7.23%8.34%0.54%9.10%-23.70%13.16%

Correlation

The correlation between REK and AVRE is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.96

The correlation between REK and AVRE has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REK и AVRE

Секторы
REK
AVRE

Финансовые услуги

46.7%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

99.3%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Финансовые услуги

REK
46.7%
AVRE
0.1%

Сырьевые материалы

REK

-

AVRE

-

Коммуникационные услуги

REK

-

AVRE

-

Потребительский циклический сектор

REK

-

AVRE

-

Потребительский защитный сектор

REK

-

AVRE

-

Энергетика

REK

-

AVRE

-

Здравоохранение

REK

-

AVRE

-

Промышленность

REK

-

AVRE

-

Недвижимость

REK

-

AVRE
99.3%

Технологии

REK

-

AVRE

-

Коммунальные услуги

REK

-

AVRE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

Avantis Real Estate ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с USRT

Доходность на риск

REK vs. AVRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 66
Ранг коэф-та Мартина
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c AVRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKAVREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.81

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
1.18

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.03

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

3.74

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. AVRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа AVRE равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и AVRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKAVREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.81

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.13

-0.61

Просадки

Сравнение просадок REK и AVRE

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и AVRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKAVREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-32.52%

-52.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-9.38%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-17.34%

-9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.95%

-3.04%

-78.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-14.76%

-49.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.57%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и AVRE

ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Avantis Real Estate ETF (AVRE) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKAVREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.45%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

8.96%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

11.90%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

16.60%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

16.60%

+3.70%

Сравнение комиссий REK и AVRE

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и AVRE

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности AVRE в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.51%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%0.00%0.00%0.00%
REK
ProShares Short Real Estate		3.27%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%

Часто задаваемые вопросы

REK and AVRE have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (3.91%) compared to AVRE (3.45%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs AVRE's -32.52%.

On 3-year performance, AVRE leads with 8.26% vs -3.69% for REK. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVRE has performed better with a 8.26% return vs -3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

AVRE has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 3.27% for REK.

They also come from different issuers: ProShares and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.17% for AVRE.

AVRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и AVRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор