Сравнение REIT с BYRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active REIT ETF (REIT) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE).
REIT и BYRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. BYRE - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности REIT и BYRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REIT и BYRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -6.86% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 3.28% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.01% |
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у BYRE с доходностью 3.28%.
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
BYRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIT и BYRE
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BYRE в 0.65%.
Доходность на риск
REIT vs. BYRE — Ранг доходности на риск
REIT
BYRE
Сравнение REIT c BYRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REIT | BYRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.09 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.23 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.16 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 0.52 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REIT | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.09 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.15 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между REIT и BYRE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и BYRE
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности BYRE в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.66% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REIT и BYRE
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что больше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и BYRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| REIT | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -25.70% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -10.82% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -5.81% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -9.95% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.30% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и BYRE
ALPS Active REIT ETF (REIT) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) имеют волатильность 4.60% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REIT | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.77% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 8.77% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 15.01% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 18.28% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 18.28% | +0.24% |