Сравнение REGN с SRLN
REGN (Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) is a stock, while SRLN (SPDR Blackstone Senior Loan ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index. Over the past 10 years, REGN returned 4.61%/yr vs 4.52%/yr for SRLN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REGN и SRLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REGN показывает доходность -18.32%, что значительно ниже, чем у SRLN с доходностью 0.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции REGN имеют среднегодовую доходность 4.61%, а акции SRLN немного отстают с 4.52%.
REGN
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -18.32%
- 6 месяцев
- -12.78%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 4.61%
SRLN
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 4.52%
Сравнение доходности по годам REGN и SRLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -18.32% | 8.96% | -18.90% | 21.73% | 14.25% | 30.72% | 28.66% | 0.53% | -0.65% | 2.42% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 0.73% | 6.77% | 8.43% | 11.62% | -5.30% | 4.49% | 3.13% | 10.03% | -0.66% | 3.39% |
Correlation
The correlation between REGN and SRLN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2013 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REGN vs. SRLN — Ранг доходности на риск
REGN
SRLN
Сравнение REGN c SRLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REGN | SRLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.45 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.73 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 6.41 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REGN | SRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.95 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.19 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.75 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.70 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок REGN и SRLN
Максимальная просадка REGN за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGN и SRLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REGN | SRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.81% | -22.29% | -69.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -3.26% | -22.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.69% | -4.26% | -55.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.69% | -7.93% | -51.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.69% | -22.29% | -37.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.25% | -0.07% | -47.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.39% | -1.10% | -41.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 0.88% | +6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности REGN и SRLN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что REGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REGN | SRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 0.44% | +12.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.39% | 2.64% | +19.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.85% | 2.89% | +29.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.77% | 3.91% | +26.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 6.06% | +26.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGN и SRLN
Дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SRLN в 7.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.58% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 7.49% | 7.67% | 8.58% | 8.44% | 5.72% | 4.45% | 4.91% | 5.39% | 4.98% | 4.01% | 3.94% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
REGN and SRLN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REGN has higher volatility (12.54%) compared to SRLN (0.44%). In terms of maximum drawdown, REGN dropped -91.81% vs SRLN's -22.29%.
SRLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REGN и SRLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор