PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REGL с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REGL с VFVA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. REGL is passively managed, while VFVA is actively managed. Over the past 5 years, REGL returned 5.92%/yr vs 9.48%/yr for VFVA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. REGL charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.

Доходность

Сравнение доходности REGL и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 9.50%.

REGL

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.06%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
9.25%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.92%
10 лет*
9.12%

VFVA

1 день
-1.33%
1 месяц
0.94%
С начала года
9.50%
6 месяцев
10.40%
1 год
28.50%
3 года*
17.34%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REGL и VFVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.98%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-0.72%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		9.50%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%

Correlation

The correlation between REGL and VFVA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.87

The correlation between REGL and VFVA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REGL и VFVA

Секторы
REGL
VFVA

Финансовые услуги

30.0%
25.7%

Промышленность

15.1%
7.6%

Коммунальные услуги

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%
13.1%

Сырьевые материалы

9.3%
3.3%

Недвижимость

7.8%
0.4%

Здравоохранение

4.5%
14.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
7.1%

Энергетика

3.4%
7.3%

Технологии

2.0%
14.5%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Финансовые услуги

REGL
30.0%
VFVA
25.7%

Промышленность

REGL
15.1%
VFVA
7.6%

Коммунальные услуги

REGL
14.5%
VFVA

-

Потребительский циклический сектор

REGL
9.6%
VFVA
13.1%

Сырьевые материалы

REGL
9.3%
VFVA
3.3%

Недвижимость

REGL
7.8%
VFVA
0.4%

Здравоохранение

REGL
4.5%
VFVA
14.9%

Потребительский защитный сектор

REGL
3.8%
VFVA
7.1%

Энергетика

REGL
3.4%
VFVA
7.3%

Технологии

REGL
2.0%
VFVA
14.5%

Коммуникационные услуги

REGL

-

VFVA
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDV
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPYVFVA с JEPI

Доходность на риск

REGL vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGLVFVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.87

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.76

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

3.35

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

10.61

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REGL vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VFVA равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGLVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.87

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.10

Просадки

Сравнение просадок REGL и VFVA

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и VFVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGLVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-48.58%

+12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-8.55%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-24.07%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-24.07%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-1.51%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-7.31%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.69%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и VFVA

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что REGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGLVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.36%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

9.81%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

15.35%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

20.18%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

24.32%

-5.99%

Сравнение комиссий REGL и VFVA

REGL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и VFVA

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VFVA в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.95%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REGL and VFVA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REGL has higher volatility (3.65%) compared to VFVA (3.36%). In terms of maximum drawdown, REGL dropped -36.37% vs VFVA's -48.58%.

On 5-year performance, VFVA leads with 9.48% vs 5.92% for REGL. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFVA has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFVA has performed better with a 9.48% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for REGL.

REGL has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.95% for VFVA.

They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for REGL and 0.13% for VFVA.

VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGL и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор