Сравнение REGL с TMVE
REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - REGL tracks the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index while TMVE tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REGL charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности REGL и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REGL показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у TMVE с доходностью 17.39%.
REGL
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 9.68%
TMVE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REGL и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 8.22% | 2.73% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 17.39% | 6.04% |
Correlation
The correlation between REGL and TMVE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REGL vs. TMVE — Ранг доходности на риск
REGL
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение REGL c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REGL | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REGL и TMVE
Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REGL | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.37% | -8.21% | -28.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -0.69% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -1.43% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REGL и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REGL | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 13.81% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 13.81% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 13.81% | +4.51% |
Сравнение комиссий REGL и TMVE
REGL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGL и TMVE
Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.15% | 2.32% | 2.28% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REGL and TMVE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REGL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REGL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
REGL has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.10% for TMVE.
REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while TMVE tracks Actively Managed. They also come from different issuers: ProShares and Thrivent. Their fees differ too: 0.40% for REGL and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для REGL и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор