PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REGL с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REGL с RDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - REGL tracks the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index while RDIV tracks the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REGL returned 9.12%/yr vs 10.95%/yr for RDIV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. REGL charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности REGL и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 11.95%. За последние 10 лет акции REGL уступали акциям RDIV по среднегодовой доходности: 9.12% против 10.95% соответственно.

REGL

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.06%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
9.25%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.92%
10 лет*
9.12%

RDIV

1 день
-1.30%
1 месяц
2.29%
С начала года
11.95%
6 месяцев
11.03%
1 год
27.04%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REGL и RDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.98%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		11.95%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%

Correlation

The correlation between REGL and RDIV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.81

The correlation between REGL and RDIV shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REGL и RDIV

Секторы
REGL
RDIV

Финансовые услуги

30.0%
18.0%

Промышленность

15.1%

-

Коммунальные услуги

14.5%
6.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.5%

Сырьевые материалы

9.3%
0.5%

Недвижимость

7.8%
8.0%

Здравоохранение

4.5%
7.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
15.9%

Энергетика

3.4%
28.8%

Технологии

2.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

REGL
30.0%
RDIV
18.0%

Промышленность

REGL
15.1%
RDIV

-

Коммунальные услуги

REGL
14.5%
RDIV
6.4%

Потребительский циклический сектор

REGL
9.6%
RDIV
9.5%

Сырьевые материалы

REGL
9.3%
RDIV
0.5%

Недвижимость

REGL
7.8%
RDIV
8.0%

Здравоохранение

REGL
4.5%
RDIV
7.8%

Потребительский защитный сектор

REGL
3.8%
RDIV
15.9%

Энергетика

REGL
3.4%
RDIV
28.8%

Технологии

REGL
2.0%
RDIV
5.1%

Коммуникационные услуги

REGL

-

RDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDV
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с SPYRDIV с EQQQ.DE

Доходность на риск

REGL vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGLRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.06

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
3.07

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

5.61

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

16.50

-13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REGL vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа RDIV равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGLRDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.06

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.55

-0.02

Просадки

Сравнение просадок REGL и RDIV

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGLRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-49.97%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-4.84%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-17.91%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-24.89%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-49.97%

+13.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-1.65%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-5.86%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.65%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и RDIV

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что REGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGLRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.46%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

8.62%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

13.23%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

17.53%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

21.89%

-3.56%

Сравнение комиссий REGL и RDIV

REGL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и RDIV

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности RDIV в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.66%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Часто задаваемые вопросы

REGL and RDIV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REGL has higher volatility (3.65%) compared to RDIV (3.46%). In terms of maximum drawdown, REGL dropped -36.37% vs RDIV's -49.97%.

On 10-year performance, RDIV leads with 10.95% vs 9.12% for REGL. On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDIV has performed better with a 10.95% return vs 9.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for REGL.

RDIV has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 2.24% for REGL.

REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for REGL and 0.39% for RDIV.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGL и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор