PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REGL с MSSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REGL с MSSM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) and MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - REGL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while MSSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Morgan Stanley. REGL is passively managed, while MSSM is actively managed. Over the past year, REGL returned 16.63% vs 31.23% for MSSM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REGL charges 0.40%/yr vs 0.62%/yr for MSSM.

Доходность

Сравнение доходности REGL и MSSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 13.19%, что значительно ниже, чем у MSSM с доходностью 18.94%.

REGL

1 день
2.42%
1 месяц
4.28%
6 месяцев
7.08%
С начала года
13.19%
1 год
16.63%
3 года*
12.66%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.63%

MSSM

1 день
-0.00%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
10.33%
С начала года
18.94%
1 год
31.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REGL и MSSM

2026 (YTD)20252024
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		13.19%6.89%-5.60%
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		18.94%11.33%-7.04%

Correlation

The correlation between REGL and MSSM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2024 г.

0.69

The correlation between REGL and MSSM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDV
Часто сравнивают с MSSM:
MSSM с OVSMSSM с MSLCMSSM с PAPIMSSM с CSBMSSM с SIXSMSSM с ASCEMSSM с VPC

Доходность на риск

REGL vs. MSSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MSSM
Ранг доходности на риск MSSM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c MSSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REGLMSSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.77

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.53

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.30

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

12.41

-7.04

REGL vs. MSSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSSM равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и MSSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REGL и MSSM

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что больше максимальной просадки MSSM в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и MSSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGLMSSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-25.16%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-9.50%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.86%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-4.96%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.52%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и MSSM

Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 3.96%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGLMSSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.21%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

13.38%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

17.71%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

20.73%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

20.73%

-2.43%

Сравнение комиссий REGL и MSSM

REGL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MSSM в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и MSSM

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности MSSM в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		2.65%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.16%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Часто задаваемые вопросы

REGL and MSSM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSSM has higher volatility (4.21%) compared to REGL (3.96%). In terms of maximum drawdown, REGL dropped -36.37% vs MSSM's -25.16%.

On 1-year performance, MSSM leads with 31.23% vs 16.63% for REGL. On fees, REGL is cheaper at 0.40% per year. On volatility, REGL has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSSM has performed better with a 31.23% return vs 16.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REGL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.62% for MSSM.

MSSM has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.16% for REGL.

REGL is categorized as Mid Cap Value Equities, while MSSM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.40% for REGL and 0.62% for MSSM.

MSSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGL и MSSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор