PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REGL с CSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REGL с CSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).

REGL и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности REGL и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REGL и CSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.68%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		6.24%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции REGL имеют среднегодовую доходность 9.55%, а акции CSB немного впереди с 9.68%.

REGL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.49%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.27%
1 год
9.65%
3 года*
9.67%
5 лет*
6.92%
10 лет*
9.55%

CSB

1 день
0.20%
1 месяц
-1.88%
С начала года
6.24%
6 месяцев
6.92%
1 год
11.45%
3 года*
9.88%
5 лет*
4.40%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SDVYREGL с SCHDREGL с IWRREGL с TMDVREGL с EZM
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с SCHACSB с VBRCSB с XSVM

Сравнение комиссий REGL и CSB

REGL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.

REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

REGL vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGLCSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.60

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.97

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.83

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

2.91

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REGL vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSB равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGLCSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.23

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.09

Корреляция

Корреляция между REGL и CSB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и CSB

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности CSB в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.39%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%

Просадки

Сравнение просадок REGL и CSB

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и CSB.

Загрузка...

Показатели просадок

REGLCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-42.07%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-14.18%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-24.49%

+7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-42.07%

+5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-3.51%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-7.23%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.03%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и CSB

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что REGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REGLCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.82%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

10.03%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

19.08%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

18.89%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

21.32%

-3.01%