Сравнение REET с IFGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global REIT ETF (REET) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL).
REET и IFGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REET и IFGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REET и IFGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 2.31% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -5.27% | 7.48% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -1.32% | 24.31% | -7.25% | 5.40% | -24.21% | 8.29% | -7.62% | 20.65% | -6.39% | 20.00% |
Доходность по периодам
С начала года, REET показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции REET превзошли акции IFGL по среднегодовой доходности: 3.57% против 1.80% соответственно.
REET
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 3.57%
IFGL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REET и IFGL
REET берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IFGL в 0.48%.
Доходность на риск
REET vs. IFGL — Ранг доходности на риск
REET
IFGL
Сравнение REET c IFGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REET | IFGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.29 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.82 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.35 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 5.78 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REET | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.29 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.06 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.11 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.04 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между REET и IFGL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REET и IFGL
Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности IFGL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 3.62% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 3.86% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок REET и IFGL
Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и IFGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| REET | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -67.94% | +23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -14.38% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -38.47% | +6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -40.38% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -14.18% | +7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -16.72% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.35% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности REET и IFGL
Текущая волатильность для iShares Global REIT ETF (REET) составляет 4.74%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что REET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REET | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 6.38% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 9.70% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 14.45% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 16.17% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 16.49% | +2.34% |