PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REDWX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REDWX с SSSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiration Redwood Fund (REDWX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).

REDWX управляется Aspiration Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2015 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности REDWX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiration Redwood Fund (REDWX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REDWX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REDWX
Aspiration Redwood Fund		-8.91%18.06%7.91%23.24%-20.30%26.83%15.89%37.29%-8.58%22.53%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-4.34%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, REDWX показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции REDWX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 11.98% против 14.02% соответственно.

REDWX

1 день
2.75%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-5.27%
1 год
11.24%
3 года*
10.52%
5 лет*
5.79%
10 лет*
11.98%

SSSYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.29%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiration Redwood Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с REDWX:
REDWX с VTSAXREDWX с VOOREDWX с AMIGXREDWX с SVPFXREDWX с VITPXREDWX с GQEIXREDWX с FGJEX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Сравнение комиссий REDWX и SSSYX

REDWX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

REDWX
Aspiration Redwood Fund
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

REDWX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REDWX
Ранг доходности на риск REDWX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REDWX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REDWX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REDWX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REDWX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REDWX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REDWX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiration Redwood Fund (REDWX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REDWXSSSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.97

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.49

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.52

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

7.30

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REDWX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REDWX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SSSYX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REDWX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REDWXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.97

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.70

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.11

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.11

+0.46

Корреляция

Корреляция между REDWX и SSSYX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REDWX и SSSYX

Дивидендная доходность REDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности SSSYX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REDWX
Aspiration Redwood Fund		13.82%12.59%7.55%0.44%2.40%9.99%0.00%9.08%9.75%4.66%5.17%0.00%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.51%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Просадки

Сравнение просадок REDWX и SSSYX

Максимальная просадка REDWX за все время составила -41.09%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REDWX и SSSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

REDWXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.09%

-91.48%

+50.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-12.10%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-24.49%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-91.48%

+50.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-6.22%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-4.20%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.52%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности REDWX и SSSYX

Aspiration Redwood Fund (REDWX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) имеют волатильность 5.19% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REDWXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.34%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.53%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

18.29%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

16.89%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

124.43%

-104.06%