PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REDWX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REDWX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiration Redwood Fund (REDWX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

REDWX управляется Aspiration Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2015 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности REDWX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiration Redwood Fund (REDWX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REDWX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REDWX
Aspiration Redwood Fund		-8.91%18.06%7.91%23.24%-20.30%26.83%15.89%37.29%-8.58%22.53%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, REDWX показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции REDWX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 11.98% против 8.31% соответственно.

REDWX

1 день
2.75%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-5.27%
1 год
11.24%
3 года*
10.52%
5 лет*
5.79%
10 лет*
11.98%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiration Redwood Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с REDWX:
REDWX с VTSAXREDWX с VOOREDWX с AMIGXREDWX с SVPFXREDWX с GQEIXREDWX с VITPXREDWX с QUERX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий REDWX и SGOIX

REDWX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

REDWX
Aspiration Redwood Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

REDWX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REDWX
Ранг доходности на риск REDWX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REDWX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REDWX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REDWX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REDWX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REDWX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REDWX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiration Redwood Fund (REDWX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REDWXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

2.21

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.80

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.59

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

10.79

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REDWX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REDWX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REDWX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REDWXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.21

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.86

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.88

-0.31

Корреляция

Корреляция между REDWX и SGOIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REDWX и SGOIX

Дивидендная доходность REDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REDWX
Aspiration Redwood Fund		13.82%12.59%7.55%0.44%2.40%9.99%0.00%9.08%9.75%4.66%5.17%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок REDWX и SGOIX

Максимальная просадка REDWX за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REDWX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

REDWXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.09%

-35.54%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-11.35%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-21.39%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-24.79%

-16.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-8.91%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-4.57%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.72%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности REDWX и SGOIX

Текущая волатильность для Aspiration Redwood Fund (REDWX) составляет 5.19%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что REDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REDWXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

6.40%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.85%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

13.64%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

11.77%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

11.37%

+9.00%