PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REDWX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REDWX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

REDWX управляется Aspiration Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2015 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности REDWX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REDWX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REDWX
Aspiration Redwood Fund		-8.91%18.06%7.91%23.24%-20.30%26.83%15.89%37.29%-8.58%22.53%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, REDWX показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции REDWX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 11.98% против 14.08% соответственно.

REDWX

1 день
2.75%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-5.27%
1 год
11.24%
3 года*
10.52%
5 лет*
5.79%
10 лет*
11.98%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiration Redwood Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с REDWX:
REDWX с VTSAXREDWX с VOOREDWX с AMIGXREDWX с SVPFXREDWX с GQEIXREDWX с VITPXREDWX с QUERX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий REDWX и FLCPX

REDWX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

REDWX
Aspiration Redwood Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

REDWX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REDWX
Ранг доходности на риск REDWX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REDWX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REDWX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REDWX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REDWX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REDWX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REDWX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REDWXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.98

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.50

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.33

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

6.39

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REDWX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REDWX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FLCPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REDWX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REDWXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.98

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.70

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.84

-0.27

Корреляция

Корреляция между REDWX и FLCPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REDWX и FLCPX

Дивидендная доходность REDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
REDWX
Aspiration Redwood Fund		13.82%12.59%7.55%0.44%2.40%9.99%0.00%9.08%9.75%4.66%5.17%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%

Просадки

Сравнение просадок REDWX и FLCPX

Максимальная просадка REDWX за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REDWX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

REDWXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.09%

-33.87%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-12.14%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-24.40%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-33.87%

-7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-6.23%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-4.24%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.53%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности REDWX и FLCPX

Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.19% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REDWXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.34%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.53%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

18.33%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

17.08%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

18.15%

+2.22%