PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REDWX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REDWX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

REDWX управляется Aspiration Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2015 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности REDWX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REDWX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
REDWX
Aspiration Redwood Fund		-8.91%18.06%7.91%23.24%-3.21%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, REDWX показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

REDWX

1 день
2.75%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-5.27%
1 год
11.24%
3 года*
10.52%
5 лет*
5.79%
10 лет*
11.98%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiration Redwood Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с REDWX:
REDWX с VTSAXREDWX с VOOREDWX с AMIGXREDWX с SVPFXREDWX с GQEIXREDWX с VITPXREDWX с FGJEX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий REDWX и FEQHX

REDWX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

REDWX
Aspiration Redwood Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

REDWX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REDWX
Ранг доходности на риск REDWX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REDWX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REDWX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REDWX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REDWX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REDWX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REDWX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REDWXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.21

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.82

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.84

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

7.27

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REDWX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REDWX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REDWX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REDWXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.21

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.00

-0.43

Корреляция

Корреляция между REDWX и FEQHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REDWX и FEQHX

Дивидендная доходность REDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
REDWX
Aspiration Redwood Fund		13.82%12.59%7.55%0.44%2.40%9.99%0.00%9.08%9.75%4.66%5.17%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REDWX и FEQHX

Максимальная просадка REDWX за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REDWX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

REDWXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.09%

-10.42%

-30.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-7.40%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-5.82%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-2.28%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.87%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности REDWX и FEQHX

Aspiration Redwood Fund (REDWX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что REDWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REDWXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

3.11%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

6.85%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

11.04%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

11.29%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

11.29%

+9.08%