PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REDWX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REDWX с FEQHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REDWX (Aspiration Redwood Fund) and FEQHX (Fidelity Hedged Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, REDWX returned 15.58%/yr vs 17.55%/yr for FEQHX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. REDWX charges 2.50%/yr vs 0.55%/yr for FEQHX.

Доходность

Сравнение доходности REDWX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REDWX показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью 9.27%.

REDWX

1 день
-1.04%
1 месяц
4.75%
С начала года
7.49%
6 месяцев
8.44%
1 год
21.49%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.30%
10 лет*
13.26%

FEQHX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.76%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.72%
1 год
21.47%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REDWX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
REDWX
Aspiration Redwood Fund		7.49%18.06%7.91%23.24%-3.21%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		9.27%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Correlation

The correlation between REDWX and FEQHX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.90

The correlation between REDWX and FEQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiration Redwood Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с REDWX:
REDWX с VTSAXREDWX с VOOREDWX с AMIGXREDWX с GQEIXREDWX с SVPFXREDWX с VITPXREDWX с QUERX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с JDIEXFEQHX с INGIXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDXFEQHX с VOOFEQHX с VDIGX

Доходность на риск

REDWX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REDWX
Ранг доходности на риск REDWX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REDWX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REDWX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REDWX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REDWX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REDWX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REDWX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REDWXFEQHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.35

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.33

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.91

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

11.62

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REDWX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REDWX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REDWX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REDWXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.35

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.30

-0.65

Просадки

Сравнение просадок REDWX и FEQHX

Максимальная просадка REDWX за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REDWX и FEQHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REDWXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.09%

-10.42%

-30.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-7.40%

-6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.23%

-10.42%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.67%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-2.22%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

1.85%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности REDWX и FEQHX

Aspiration Redwood Fund (REDWX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что REDWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REDWXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.76%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

6.65%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

9.18%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

11.24%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

11.24%

+9.12%

Сравнение комиссий REDWX и FEQHX

REDWX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REDWX и FEQHX

Дивидендная доходность REDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что больше доходности FEQHX в 0.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.51%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REDWX
Aspiration Redwood Fund		11.71%12.59%7.55%0.44%2.40%9.99%0.00%9.08%9.75%4.66%5.17%

Часто задаваемые вопросы

REDWX and FEQHX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REDWX has higher volatility (3.55%) compared to FEQHX (2.76%). In terms of maximum drawdown, REDWX dropped -41.09% vs FEQHX's -10.42%.

FEQHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REDWX и FEQHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор