Сравнение RECS с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
RECS и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RECS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RECS и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RECS и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | -3.89% | 19.30% | 26.27% | 23.19% | -14.39% | 32.73% | 15.35% | -0.93% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, RECS показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции RECS уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 8.76% против 13.66% соответственно.
RECS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 8.76%
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RECS и SCHB
RECS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RECS vs. SCHB — Ранг доходности на риск
RECS
SCHB
Сравнение RECS c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RECS | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.01 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.53 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.55 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 7.26 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RECS | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.01 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.62 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.75 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.78 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между RECS и SCHB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RECS и SCHB
Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что сопоставимо с доходностью SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 1.16% | 1.11% | 1.09% | 1.00% | 1.41% | 20.64% | 1.09% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок RECS и SCHB
Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, примерно равная максимальной просадке SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| RECS | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -35.27% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.22% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -25.41% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | -35.27% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -5.51% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -4.15% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.60% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RECS и SCHB
Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 5.08%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RECS | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.51% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 9.78% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 18.34% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 17.25% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 18.30% | -2.16% |