PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RECS с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RECS с RFDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. RECS is passively managed, while RFDA is actively managed. Over the past 5 years, RECS returned 14.04%/yr vs 13.17%/yr for RFDA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RECS charges 0.15%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности RECS и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у RFDA с доходностью 11.40%.

RECS

1 день
-0.75%
1 месяц
4.11%
С начала года
6.61%
6 месяцев
6.84%
1 год
25.02%
3 года*
21.66%
5 лет*
14.04%
10 лет*
9.89%

RFDA

1 день
-0.92%
1 месяц
4.27%
С начала года
11.40%
6 месяцев
12.25%
1 год
29.49%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RECS и RFDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		6.61%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		11.40%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%19.86%

Correlation

The correlation between RECS and RFDA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

0.73

The correlation between RECS and RFDA shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RECS и RFDA

Секторы
RECS
RFDA

Технологии

33.6%
19.9%

Финансовые услуги

13.2%
14.7%

Коммуникационные услуги

11.0%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
7.0%

Здравоохранение

9.9%
8.8%

Промышленность

6.7%
8.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.6%

Энергетика

3.4%
12.5%

Недвижимость

2.3%
5.0%

Коммунальные услуги

2.2%
5.0%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Технологии

RECS
33.6%
RFDA
19.9%

Финансовые услуги

RECS
13.2%
RFDA
14.7%

Коммуникационные услуги

RECS
11.0%
RFDA
8.8%

Потребительский циклический сектор

RECS
10.6%
RFDA
7.0%

Здравоохранение

RECS
9.9%
RFDA
8.8%

Промышленность

RECS
6.7%
RFDA
8.9%

Потребительский защитный сектор

RECS
5.0%
RFDA
7.6%

Энергетика

RECS
3.4%
RFDA
12.5%

Недвижимость

RECS
2.3%
RFDA
5.0%

Коммунальные услуги

RECS
2.2%
RFDA
5.0%

Сырьевые материалы

RECS
2.1%
RFDA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Core ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с SPYRECS с CREDRECS с SPHQRECS с PRFRECS с IUSRECS с SPGP
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с AGGRFDA с BWXRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU

Доходность на риск

RECS vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RECSRFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.55

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.52

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

5.44

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

19.87

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RECS vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFDA равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RECSRFDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.55

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.84

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.79

-0.42

Просадки

Сравнение просадок RECS и RFDA

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, примерно равная максимальной просадке RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RECSRFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-34.60%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-5.45%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-19.35%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-19.35%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.92%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-3.74%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.49%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и RFDA

Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что RECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RECSRFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.66%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

8.47%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

11.64%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

15.73%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

16.85%

-0.63%

Сравнение комиссий RECS и RFDA

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и RFDA

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности RFDA в 1.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.04%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%0.00%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.77%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%

Часто задаваемые вопросы

RECS and RFDA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RECS has higher volatility (2.97%) compared to RFDA (2.66%). In terms of maximum drawdown, RECS dropped -34.29% vs RFDA's -34.60%.

On 5-year performance, RECS leads with 14.04% vs 13.17% for RFDA. On fees, RECS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RECS has performed better with a 14.04% return vs 13.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RECS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

RFDA has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.04% for RECS.

They also come from different issuers: Ameriprise Financial and SS&C. Their fees differ too: 0.15% for RECS and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RECS и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор