PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RECS с REVS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RECS и REVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RECS и REVS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
-3.89%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%8.46%
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF
1.19%16.80%16.36%13.46%-6.20%28.52%1.37%7.22%

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у REVS с доходностью 1.19%.


RECS

1 день
0.69%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-1.83%
1 год
19.12%
3 года*
19.05%
5 лет*
13.07%
10 лет*
8.76%

REVS

1 день
2.10%
1 месяц
-4.15%
С начала года
1.19%
6 месяцев
4.56%
1 год
15.82%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Research Enhanced Core ETF

Columbia Research Enhanced Value ETF

Сравнение комиссий RECS и REVS

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии REVS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

RECS vs. REVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 6767
Ранг коэф-та Мартина

REVS
Ранг доходности на риск REVS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c REVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RECSREVSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.98

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.43

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.42

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

6.27

+0.90

RECS vs. REVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REVS равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и REVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RECSREVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.98

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.71

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.60

-0.27

Корреляция

Корреляция между RECS и REVS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и REVS

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности REVS в 2.10%


TTM2025202420232022202120202019
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
1.16%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF
2.10%2.13%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%

Просадки

Сравнение просадок RECS и REVS

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки REVS в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и REVS.


Загрузка...

Показатели просадок


RECSREVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-37.85%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-12.35%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-18.04%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-4.98%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-4.76%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.79%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и REVS

Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что RECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RECSREVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.26%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

8.90%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

16.32%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

14.93%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

19.30%

-3.16%