Сравнение RECS с MUST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST).
RECS и MUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RECS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RECS и MUST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RECS и MUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | -4.55% | 19.30% | 26.27% | 23.19% | -14.39% | 32.73% | 15.35% | -0.93% | 0.00% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 0.02% | 4.92% | 0.37% | 6.23% | -8.82% | 1.93% | 6.67% | 8.35% | 2.72% |
Доходность по периодам
С начала года, RECS показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у MUST с доходностью 0.02%.
RECS
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 8.68%
MUST
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RECS и MUST
RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MUST в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RECS vs. MUST — Ранг доходности на риск
RECS
MUST
Сравнение RECS c MUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RECS | MUST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.81 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.10 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.17 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 4.26 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RECS | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.81 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.15 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.51 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между RECS и MUST составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RECS и MUST
Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности MUST в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 1.16% | 1.11% | 1.09% | 1.00% | 1.41% | 20.64% | 1.09% | 0.49% | 0.00% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.29% | 3.28% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.70% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок RECS и MUST
Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и MUST.
Загрузка...
Показатели просадок
| RECS | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -13.83% | -20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -4.56% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -13.83% | -8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -2.49% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -3.44% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.25% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RECS и MUST
Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что RECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RECS | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 1.84% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 3.43% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 6.60% | +11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 5.38% | +11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 5.60% | +10.54% |