PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RECS с MUST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RECS с MUST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) and MUST (Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - RECS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while MUST is a Money Market fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RECS returned 14.04%/yr vs 0.87%/yr for MUST. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. RECS charges 0.15%/yr vs 0.23%/yr for MUST.

Доходность

Сравнение доходности RECS и MUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у MUST с доходностью 1.60%.

RECS

1 день
-0.75%
1 месяц
4.11%
С начала года
6.61%
6 месяцев
6.84%
1 год
25.02%
3 года*
21.66%
5 лет*
14.04%
10 лет*
9.89%

MUST

1 день
0.15%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.55%
1 год
7.14%
3 года*
3.82%
5 лет*
0.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RECS и MUST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		6.61%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF		1.60%4.92%0.37%6.23%-8.82%1.93%6.67%8.35%2.72%

Correlation

The correlation between RECS and MUST is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2018 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Core ETF

Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с SPYRECS с CREDRECS с SPHQRECS с PRFRECS с IUSRECS с SPGP
Часто сравнивают с MUST:
MUST с SHYDMUST с SCMBMUST с ITMMUST с EVIMMUST с BILMUST с FMHIMUST с JPST

Доходность на риск

RECS vs. MUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MUST
Ранг доходности на риск MUST: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUST: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c MUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RECSMUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.39

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.02

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.38

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

6.52

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RECS vs. MUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа MUST равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и MUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RECSMUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.39

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.16

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.54

-0.16

Просадки

Сравнение просадок RECS и MUST

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и MUST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RECSMUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-13.83%

-20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-3.01%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-6.08%

-12.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-13.83%

-8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.94%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-3.41%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.10%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и MUST

Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что RECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RECSMUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

1.80%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

3.60%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

5.17%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

5.44%

+10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

5.59%

+10.63%

Сравнение комиссий RECS и MUST

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MUST в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и MUST

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности MUST в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF		3.32%3.28%3.13%2.51%1.76%1.62%2.33%2.70%0.55%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.04%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RECS and MUST have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RECS has higher volatility (2.97%) compared to MUST (1.80%). In terms of maximum drawdown, RECS dropped -34.29% vs MUST's -13.83%.

On 5-year performance, RECS leads with 14.04% vs 0.87% for MUST. On fees, RECS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MUST has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RECS has performed better with a 14.04% return vs 0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RECS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for MUST.

MUST has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.04% for RECS.

RECS is categorized as Large Cap Growth Equities, while MUST is Money Market. RECS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while MUST tracks Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Their fees differ too: 0.15% for RECS and 0.23% for MUST.

RECS currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RECS и MUST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор