Сравнение REBYX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
REBYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности REBYX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REBYX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REBYX Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund | 2.89% | 8.86% | 8.16% | 13.81% | -16.14% | 26.28% | 13.04% | 23.74% | -12.22% | 2.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, REBYX показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции REBYX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.40% против 14.19% соответственно.
REBYX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 8.40%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REBYX и VOO
REBYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
REBYX vs. VOO — Ранг доходности на риск
REBYX
VOO
Сравнение REBYX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REBYX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.49 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.53 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 7.13 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REBYX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.71 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.83 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между REBYX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REBYX и VOO
Дивидендная доходность REBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REBYX Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund | 8.05% | 8.28% | 13.03% | 2.64% | 5.30% | 31.12% | 0.64% | 4.46% | 18.61% | 0.33% | 0.88% | 8.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок REBYX и VOO
Максимальная просадка REBYX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REBYX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| REBYX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -33.99% | -28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -8.90% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -24.52% | -8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.79% | -33.99% | -10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -5.44% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -3.72% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.57% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности REBYX и VOO
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что REBYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REBYX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.27% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 9.46% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 18.11% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 16.81% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 17.98% | +5.51% |