Сравнение REBYX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
REBYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности REBYX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REBYX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REBYX Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund | 2.15% | 8.86% | 8.16% | 13.81% | -16.14% | 26.28% | 13.04% | 23.74% | -12.22% | 2.12% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, REBYX показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции REBYX имеют среднегодовую доходность 8.32%, а акции DFISX немного отстают с 7.99%.
REBYX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.32%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REBYX и DFISX
REBYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
REBYX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
REBYX
DFISX
Сравнение REBYX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REBYX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.99 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.56 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.34 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 9.16 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REBYX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.99 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.44 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между REBYX и DFISX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REBYX и DFISX
Дивидендная доходность REBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REBYX Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund | 8.11% | 8.28% | 13.03% | 2.64% | 5.30% | 31.12% | 0.64% | 4.46% | 18.61% | 0.33% | 0.88% | 8.23% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок REBYX и DFISX
Максимальная просадка REBYX за все время составила -62.03%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REBYX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REBYX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -60.66% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -11.96% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -35.06% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.79% | -43.00% | -1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -9.09% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -11.69% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.05% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности REBYX и DFISX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 6.85% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REBYX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 6.81% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 10.46% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 15.63% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 15.80% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 16.13% | +7.36% |