PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAYX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REAYX с VEMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REAYX (Russell Investments Equity Income Fund) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - REAYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Russell, while VEMAX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, REAYX returned 9.59%/yr vs 5.62%/yr for VEMAX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REAYX charges 0.66%/yr vs 0.14%/yr for VEMAX.

Доходность

Сравнение доходности REAYX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REAYX показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у VEMAX с доходностью 13.97%.

REAYX

1 день
0.76%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.30%
6 месяцев
12.30%
1 год
23.50%
3 года*
16.56%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—

VEMAX

1 день
1.58%
1 месяц
4.22%
С начала года
13.97%
6 месяцев
15.57%
1 год
32.68%
3 года*
18.62%
5 лет*
5.62%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REAYX и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		11.30%14.66%11.90%12.50%-8.86%27.01%9.06%29.57%-8.60%13.19%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		13.97%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%20.04%

Correlation

The correlation between REAYX and VEMAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г.

0.60

The correlation between REAYX and VEMAX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Equity Income Fund

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с REAYX:
REAYX с FDFIXREAYX с JEPIREAYX с VGTREAYX с OXLCREAYX с RFCYXREAYX с RGIYXREAYX с RSEAX
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEX

Доходность на риск

REAYX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAYX
Ранг доходности на риск REAYX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAYX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAYX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAYX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REAYXVEMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.31

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.18

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.00

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.13

11.18

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAYX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAYX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMAX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAYX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REAYXVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.31

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.37

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.30

+0.32

Просадки

Сравнение просадок REAYX и VEMAX

Максимальная просадка REAYX за все время составила -36.87%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAYX и VEMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REAYXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.87%

-66.45%

+29.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-11.05%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.66%

-15.78%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-32.55%

+11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-16.12%

+11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.96%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности REAYX и VEMAX

Текущая волатильность для Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) составляет 2.70%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что REAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REAYXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

5.01%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

11.80%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

14.31%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

15.38%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

16.46%

+2.10%

Сравнение комиссий REAYX и VEMAX

REAYX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAYX и VEMAX

Дивидендная доходность REAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.50%, что больше доходности VEMAX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		13.50%15.24%15.38%13.55%19.72%10.47%3.61%1.86%45.26%14.47%0.00%0.00%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.34%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%

Часто задаваемые вопросы

REAYX and VEMAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMAX has higher volatility (5.01%) compared to REAYX (2.70%). In terms of maximum drawdown, REAYX dropped -36.87% vs VEMAX's -66.45%.

REAYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REAYX и VEMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор