PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAYX с RSEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REAYX с RSEAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REAYX (Russell Investments Equity Income Fund) and RSEAX (Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund) are both mutual funds - REAYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Russell, while RSEAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Russell. Over the past 5 years, REAYX returned 9.59%/yr vs 10.32%/yr for RSEAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. REAYX charges 0.66%/yr vs 0.99%/yr for RSEAX.

Доходность

Сравнение доходности REAYX и RSEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REAYX показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у RSEAX с доходностью 9.71%.

REAYX

1 день
0.76%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.30%
6 месяцев
12.30%
1 год
23.50%
3 года*
16.56%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—

RSEAX

1 день
-0.16%
1 месяц
5.26%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.63%
1 год
24.33%
3 года*
19.52%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REAYX и RSEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		11.30%14.66%11.90%12.50%-8.86%27.01%9.06%29.57%-8.60%13.19%
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		9.71%14.44%19.90%26.15%-21.05%20.19%23.44%29.58%-9.98%13.06%

Correlation

The correlation between REAYX and RSEAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г.

0.89

The correlation between REAYX and RSEAX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Equity Income Fund

Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund

Часто сравнивают с REAYX:
REAYX с FDFIXREAYX с VEMAXREAYX с JEPIREAYX с VGTREAYX с OXLCREAYX с RFCYXREAYX с RGIYX
Часто сравнивают с RSEAX:
RSEAX с AAMTXRSEAX с SPYRSEAX с RGEAXRSEAX с RALVXRSEAX с RLVSXRSEAX с RELVXRSEAX с RMYYX

Доходность на риск

REAYX vs. RSEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAYX
Ранг доходности на риск REAYX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAYX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAYX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RSEAX
Ранг доходности на риск RSEAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAYX c RSEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REAYXRSEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.14

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.93

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.75

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.13

11.75

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAYX vs. RSEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAYX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSEAX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAYX и RSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REAYXRSEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.14

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.70

-0.08

Просадки

Сравнение просадок REAYX и RSEAX

Максимальная просадка REAYX за все время составила -36.87%, что больше максимальной просадки RSEAX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAYX и RSEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REAYXRSEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.87%

-34.37%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-9.19%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.66%

-25.68%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-27.52%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-4.91%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.15%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности REAYX и RSEAX

Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) имеют волатильность 2.70% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REAYXRSEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.75%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

8.85%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

11.80%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

18.47%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

18.86%

-0.30%

Сравнение комиссий REAYX и RSEAX

REAYX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии RSEAX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAYX и RSEAX

Дивидендная доходность REAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.50%, что больше доходности RSEAX в 10.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		13.50%15.24%15.38%13.55%19.72%10.47%3.61%1.86%45.26%14.47%0.00%0.00%
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		10.66%11.81%10.74%4.04%6.61%7.64%0.52%5.07%23.30%9.12%5.47%6.41%

Часто задаваемые вопросы

REAYX and RSEAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSEAX has higher volatility (2.75%) compared to REAYX (2.70%). In terms of maximum drawdown, REAYX dropped -36.87% vs RSEAX's -34.37%.

REAYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REAYX и RSEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор