PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAYX с RSEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REAYX с RSEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX).

REAYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. RSEAX управляется Russell. Фонд был запущен 6 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности REAYX и RSEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REAYX и RSEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		2.42%14.66%11.90%12.50%-8.86%27.01%9.06%29.57%-8.60%13.19%
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		-4.88%14.44%19.90%26.15%-21.05%20.19%23.44%29.58%-9.98%13.06%

Доходность по периодам

С начала года, REAYX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у RSEAX с доходностью -4.88%.

REAYX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.59%
С начала года
2.42%
6 месяцев
5.36%
1 год
14.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

RSEAX

1 день
2.90%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.26%
1 год
13.91%
3 года*
15.51%
5 лет*
7.98%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Equity Income Fund

Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund

Часто сравнивают с REAYX:
REAYX с FDFIXREAYX с VEMAXREAYX с VGTREAYX с JEPIREAYX с OXLCREAYX с RGIYXREAYX с RFCYX
Часто сравнивают с RSEAX:
RSEAX с AAMTXRSEAX с SPYRSEAX с RTDYXRSEAX с RALVXRSEAX с RGEAXRSEAX с RLVSXRSEAX с RMYYX

Сравнение комиссий REAYX и RSEAX

REAYX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии RSEAX в 0.99%.

RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund

Доходность на риск

REAYX vs. RSEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAYX
Ранг доходности на риск REAYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAYX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RSEAX
Ранг доходности на риск RSEAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAYX c RSEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REAYXRSEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.80

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

5.58

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAYX vs. RSEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAYX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSEAX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAYX и RSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REAYXRSEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.80

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.64

-0.07

Корреляция

Корреляция между REAYX и RSEAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAYX и RSEAX

Дивидендная доходность REAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности RSEAX в 12.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		14.88%15.24%15.38%13.55%19.72%10.47%3.61%1.86%45.26%14.47%0.00%0.00%
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		12.42%11.81%10.74%4.04%6.61%7.64%0.52%5.07%23.30%9.12%5.47%6.41%

Просадки

Сравнение просадок REAYX и RSEAX

Максимальная просадка REAYX за все время составила -36.87%, что больше максимальной просадки RSEAX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAYX и RSEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

REAYXRSEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.87%

-34.37%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-12.04%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-27.52%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-6.55%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-4.96%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.72%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности REAYX и RSEAX

Текущая волатильность для Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) составляет 3.97%, в то время как у Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что REAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REAYXRSEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.25%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

9.50%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

18.06%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

18.50%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.86%

-0.18%