PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAYX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REAYX с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

REAYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности REAYX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REAYX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		2.42%14.66%11.90%12.50%-8.86%27.01%29.63%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, REAYX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

REAYX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.59%
С начала года
2.42%
6 месяцев
5.36%
1 год
14.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Equity Income Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с REAYX:
REAYX с FDFIXREAYX с VEMAXREAYX с VGTREAYX с OXLCREAYX с RSEAXREAYX с RGIYXREAYX с RFCYX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий REAYX и JEPI

REAYX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

REAYX
Russell Investments Equity Income Fund
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

REAYX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAYX
Ранг доходности на риск REAYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAYX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAYX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REAYXJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.61

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.95

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.79

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

3.83

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAYX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAYX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAYX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REAYXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.61

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.04

-0.47

Корреляция

Корреляция между REAYX и JEPI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAYX и JEPI

Дивидендная доходность REAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020201920182017
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		14.31%15.24%15.38%13.55%19.72%10.47%3.61%1.86%45.26%14.47%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REAYX и JEPI

Максимальная просадка REAYX за все время составила -36.87%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAYX и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

REAYXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.87%

-13.71%

-23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-10.28%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-13.71%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.53%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-2.07%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.12%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности REAYX и JEPI

Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 3.97% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REAYXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.90%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

6.36%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

13.24%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

11.06%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

10.88%

+7.80%