PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAI с VRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REAI с VRAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REAI (Intelligent Real Estate ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both REIT funds. REAI is actively managed, while VRAI is passively managed. Over the past year, REAI returned 13.25% vs 26.70% for VRAI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REAI charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.

Доходность

Сравнение доходности REAI и VRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intelligent Real Estate ETF (REAI) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REAI показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 21.11%.

REAI

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.84%
С начала года
13.24%
6 месяцев
13.01%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRAI

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.41%
С начала года
21.11%
6 месяцев
17.67%
1 год
26.70%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REAI и VRAI

2026 (YTD)202520242023
REAI
Intelligent Real Estate ETF		13.24%-6.08%8.00%1.46%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		21.11%6.67%2.66%4.45%

Correlation

The correlation between REAI and VRAI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г.

0.66

The correlation between REAI and VRAI shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REAI и VRAI

Секторы
REAI
VRAI

Недвижимость

97.9%
33.6%

Технологии

2.1%
1.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.7%

Сырьевые материалы

-

7.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

32.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

18.0%

Недвижимость

REAI
97.9%
VRAI
33.6%

Технологии

REAI
2.1%
VRAI
1.3%

Коммуникационные услуги

REAI
1.8%
VRAI
2.7%

Сырьевые материалы

REAI

-

VRAI
7.7%

Потребительский циклический сектор

REAI

-

VRAI

-

Потребительский защитный сектор

REAI

-

VRAI
1.9%

Энергетика

REAI

-

VRAI
32.4%

Финансовые услуги

REAI

-

VRAI

-

Здравоохранение

REAI

-

VRAI

-

Промышленность

REAI

-

VRAI

-

Коммунальные услуги

REAI

-

VRAI
18.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intelligent Real Estate ETF

Virtus Real Asset Income ETF

Часто сравнивают с REAI:
REAI с SPREREAI с DTCRREAI с BBREREAI с RIETREAI с HAUSREAI с DFGRREAI с USRT
Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI

Доходность на риск

REAI vs. VRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAI
Ранг доходности на риск REAI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAI c VRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intelligent Real Estate ETF (REAI) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REAIVRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.27

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.22

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

5.57

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

17.57

-14.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAI vs. VRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAI на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VRAI равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAI и VRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REAIVRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.27

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.29

+0.01

Просадки

Сравнение просадок REAI и VRAI

Максимальная просадка REAI за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAI и VRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REAIVRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-47.51%

+25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-4.82%

-6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-1.02%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-10.10%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

1.53%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности REAI и VRAI

Intelligent Real Estate ETF (REAI) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что REAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REAIVRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.50%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

8.45%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

11.86%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

16.64%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

22.13%

-4.07%

Сравнение комиссий REAI и VRAI

REAI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAI и VRAI

Дивидендная доходность REAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VRAI в 3.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
REAI
Intelligent Real Estate ETF		3.27%4.52%3.34%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.23%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%

Часто задаваемые вопросы

REAI and VRAI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REAI has higher volatility (3.87%) compared to VRAI (3.50%). In terms of maximum drawdown, REAI dropped -22.29% vs VRAI's -47.51%.

On 1-year performance, VRAI leads with 26.70% vs 13.25% for REAI. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VRAI has performed better with a 26.70% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for REAI.

REAI has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 3.23% for VRAI.

They also come from different issuers: Armada ETF Advisors and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.59% for REAI and 0.55% for VRAI.

VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REAI и VRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор