Сравнение REAI с ISCMF
REAI (Intelligent Real Estate ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - REAI is a REIT fund actively managed by Armada ETF Advisors, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. REAI is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, REAI returned 13.25% vs 37.85% for ISCMF. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. REAI charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности REAI и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REAI показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
REAI
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REAI и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
REAI Intelligent Real Estate ETF | 13.24% | -6.08% | 8.00% | 1.46% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | 5.03% |
Correlation
The correlation between REAI and ISCMF is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between REAI and ISCMF shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REAI vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
REAI
ISCMF
Сравнение REAI c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intelligent Real Estate ETF (REAI) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REAI | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 2.53 | -1.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 6.69 | -5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 15.68 | -12.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REAI | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.05 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.45 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок REAI и ISCMF
Максимальная просадка REAI за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAI и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REAI | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -25.42% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -5.69% | -5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -5.26% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -13.43% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.42% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности REAI и ISCMF
Текущая волатильность для Intelligent Real Estate ETF (REAI) составляет 3.87%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что REAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REAI | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 7.14% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 15.90% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 18.53% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 14.38% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 14.38% | +3.68% |
Сравнение комиссий REAI и ISCMF
REAI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REAI и ISCMF
Дивидендная доходность REAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REAI Intelligent Real Estate ETF | 3.27% | 4.52% | 3.34% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
REAI and ISCMF have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCMF has higher volatility (7.14%) compared to REAI (3.87%). In terms of maximum drawdown, REAI dropped -22.29% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 37.85% vs 13.25% for REAI. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, REAI has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 37.85% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for REAI.
REAI has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for ISCMF.
REAI is categorized as REIT, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Armada ETF Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.59% for REAI and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REAI и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор