PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAI с GQRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REAI с GQRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REAI (Intelligent Real Estate ETF) and GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) are both REIT funds. REAI is actively managed, while GQRE is passively managed. Over the past year, REAI returned 13.25% vs 11.71% for GQRE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. REAI charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for GQRE.

Доходность

Сравнение доходности REAI и GQRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intelligent Real Estate ETF (REAI) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REAI показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у GQRE с доходностью 7.34%.

REAI

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.84%
С начала года
13.24%
6 месяцев
13.01%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GQRE

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.32%
С начала года
7.34%
6 месяцев
7.63%
1 год
11.71%
3 года*
10.30%
5 лет*
1.99%
10 лет*
3.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REAI и GQRE

2026 (YTD)202520242023
REAI
Intelligent Real Estate ETF		13.24%-6.08%8.00%1.46%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		7.34%8.27%6.09%7.65%

Correlation

The correlation between REAI and GQRE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between REAI and GQRE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REAI и GQRE

Секторы
REAI
GQRE

Недвижимость

97.9%
87.9%

Технологии

2.1%
0.8%

Коммуникационные услуги

1.8%
0.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Недвижимость

REAI
97.9%
GQRE
87.9%

Технологии

REAI
2.1%
GQRE
0.8%

Коммуникационные услуги

REAI
1.8%
GQRE
0.5%

Сырьевые материалы

REAI

-

GQRE
0.0%

Потребительский циклический сектор

REAI

-

GQRE
1.0%

Потребительский защитный сектор

REAI

-

GQRE
0.5%

Энергетика

REAI

-

GQRE

-

Финансовые услуги

REAI

-

GQRE
2.0%

Здравоохранение

REAI

-

GQRE
0.6%

Промышленность

REAI

-

GQRE
0.2%

Коммунальные услуги

REAI

-

GQRE
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intelligent Real Estate ETF

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с REAI:
REAI с SPREREAI с DTCRREAI с BBREREAI с RIETREAI с HAUSREAI с DFGRREAI с USRT
Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с RLYGQRE с UCONGQRE с SPREGQRE с XLREGQRE с MORTGQRE с vnqi

Доходность на риск

REAI vs. GQRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAI
Ранг доходности на риск REAI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAI c GQRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intelligent Real Estate ETF (REAI) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REAIGQREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.01

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.43

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

4.42

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAI vs. GQRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAI на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQRE равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAI и GQRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REAIGQREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.01

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.30

0.00

Просадки

Сравнение просадок REAI и GQRE

Максимальная просадка REAI за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки GQRE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAI и GQRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REAIGQREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-41.87%

+19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-10.15%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-3.43%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-9.24%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.66%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности REAI и GQRE

Intelligent Real Estate ETF (REAI) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что REAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REAIGQREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.53%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

8.77%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

11.64%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

16.45%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

17.66%

+0.40%

Сравнение комиссий REAI и GQRE

REAI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GQRE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAI и GQRE

Дивидендная доходность REAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности GQRE в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.36%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
REAI
Intelligent Real Estate ETF		3.27%4.52%3.34%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REAI and GQRE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REAI has higher volatility (3.87%) compared to GQRE (3.53%). In terms of maximum drawdown, REAI dropped -22.29% vs GQRE's -41.87%.

On 1-year performance, REAI leads with 13.25% vs 11.71% for GQRE. On fees, GQRE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GQRE has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, REAI has performed better with a 13.25% return vs 11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GQRE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for REAI.

GQRE has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 3.27% for REAI.

They also come from different issuers: Armada ETF Advisors and Northern Trust. Their fees differ too: 0.59% for REAI and 0.45% for GQRE.

GQRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REAI и GQRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор