Сравнение RDYY с IVVW
RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. RDYY is actively managed, while IVVW is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. RDYY charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности RDYY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDYY показывает доходность -16.60%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 6.76%.
RDYY
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- 4.81%
- 6 месяцев
- -15.11%
- С начала года
- -16.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDYY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -16.60% | -5.31% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 6.76% | 7.50% |
Correlation
The correlation between RDYY and IVVW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDYY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
RDYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение RDYY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDYY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDYY и IVVW
Максимальная просадка RDYY за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDYY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDYY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -16.79% | -34.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.87% | -0.42% | -28.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -1.69% | -27.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDYY и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDYY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.59% | 8.19% | +47.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.59% | 12.57% | +43.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.59% | 12.57% | +43.02% |
Сравнение комиссий RDYY и IVVW
RDYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDYY и IVVW
Дивидендная доходность RDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 99.32%, что больше доходности IVVW в 19.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.07% | 18.55% | 13.72% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 99.32% | 25.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDYY and IVVW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for RDYY.
RDYY has the higher dividend yield at 99.32%, compared with 19.07% for IVVW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for RDYY and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для RDYY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор