Сравнение RDWR с ALLT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RDWR с ALLT

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Radware Ltd. (RDWR) и Allot Communications Ltd (ALLT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDWR или ALLT.

Корреляция

Корреляция между RDWR и ALLT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RDWR и ALLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Radware Ltd. (RDWR) и Allot Communications Ltd (ALLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RDWR

ALLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDWR:

0.75

ALLT:

2.57

Коэф-т Сортино

RDWR:

1.59

ALLT:

2.98

Коэф-т Омега

RDWR:

1.18

ALLT:

1.39

Коэф-т Кальмара

RDWR:

0.49

ALLT:

1.85

Коэф-т Мартина

RDWR:

3.72

ALLT:

10.16

Индекс Язвы

RDWR:

8.15%

ALLT:

16.89%

Дневная вол-ть

RDWR:

40.26%

ALLT:

66.67%

Макс. просадка

RDWR:

-93.76%

ALLT:

-95.42%

Текущая просадка

RDWR:

-49.02%

ALLT:

-79.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDWR:

$899.19M

ALLT:

$227.44M

EPS

RDWR:

$0.14

ALLT:

-$0.15

Коэффициент PEG

RDWR:

30.49

ALLT:

1.53

Коэффициент P/S

RDWR:

3.27

ALLT:

2.47

Коэффициент P/B

RDWR:

2.85

ALLT:

4.57

Общая выручка (12 мес.)

RDWR:

$212.01M

ALLT:

$70.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

RDWR:

$171.23M

ALLT:

$48.59M

EBITDA (12 мес.)

RDWR:

$14.91M

ALLT:

$1.59M

Доходность по периодам

С начала года, RDWR показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у ALLT с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции RDWR превзошли акции ALLT по среднегодовой доходности: -0.96% против -4.09% соответственно.

RDWR

С начала года

-5.55%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-7.60%

1 год

31.85%

5 лет

-0.39%

10 лет

-0.96%

ALLT

С начала года

-3.70%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

76.85%

1 год

175.48%

5 лет

-11.67%

10 лет

-4.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDWR и ALLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDWR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ALLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDWR c ALLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radware Ltd. (RDWR) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RDWR: 0.75

ALLT: 2.57

Коэффициент Сортино

RDWR: 1.59

ALLT: 2.98

Коэффициент Омега

RDWR: 1.18

ALLT: 1.39

Коэффициент Кальмара

RDWR: 0.49

ALLT: 1.85

Коэффициент Мартина

RDWR: 3.72

ALLT: 10.16

Показатель коэффициента Шарпа RDWR на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа ALLT равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDWR и ALLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RDWR

ALLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDWR и ALLT

Ни RDWR, ни ALLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDWR и ALLT

Максимальная просадка RDWR за все время составила -93.76%, примерно равная максимальной просадке ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDWR и ALLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RDWR

ALLT

Волатильность

Сравнение волатильности RDWR и ALLT

Текущая волатильность для Radware Ltd. (RDWR) составляет 13.08%, в то время как у Allot Communications Ltd (ALLT) волатильность равна 27.02%. Это указывает на то, что RDWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RDWR

ALLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDWR и ALLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radware Ltd. и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RDWR с ALLT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RDWR и ALLT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDWR и ALLT

RDWR

ALLT

Сравнение RDWR c ALLT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDWR и ALLT

Просадки

Сравнение просадок RDWR и ALLT

Волатильность

Сравнение волатильности RDWR и ALLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDWR и ALLT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество