Сравнение RDVY с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
RDVY и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDVY и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDVY и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | -0.57% | 18.90% | 16.41% | 20.38% | -13.27% | 10.87% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.75% | 17.95% | 25.23% | 27.60% | -19.74% | 12.08% |
Доходность по периодам
С начала года, RDVY показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью -3.75%.
RDVY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 14.68%
VOTE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDVY и VOTE
RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.
Доходность на риск
RDVY vs. VOTE — Ранг доходности на риск
RDVY
VOTE
Сравнение RDVY c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDVY | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.96 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.47 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.53 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 7.07 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDVY | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.96 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.63 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между RDVY и VOTE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVY и VOTE
Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что сопоставимо с доходностью VOTE в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 1.02% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.03% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RDVY и VOTE
Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDVY | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -25.71% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -9.10% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -5.60% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -6.33% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.62% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVY и VOTE
First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) имеют волатильность 5.50% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDVY | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.31% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 9.74% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 18.50% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 17.30% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 17.30% | +3.80% |