PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с TQQQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RDVY returned 16.29%/yr vs 44.55%/yr for TQQQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVY charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 13.41%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 47.28%. За последние 10 лет акции RDVY уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 16.29% против 44.55% соответственно.

RDVY

1 день
1.11%
1 месяц
6.33%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.60%
1 год
29.30%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.03%
10 лет*
16.29%

TQQQ

1 день
1.99%
1 месяц
0.36%
С начала года
47.28%
6 месяцев
47.23%
1 год
106.26%
3 года*
59.79%
5 лет*
24.34%
10 лет*
44.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		13.41%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		47.28%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between RDVY and TQQQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.69

The correlation between RDVY and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDVY и TQQQ

Секторы
RDVY
TQQQ

Финансовые услуги

36.5%
0.2%

Технологии

17.6%
53.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.3%

Промышленность

12.2%
2.8%

Здравоохранение

8.1%
4.2%

Коммуникационные услуги

5.4%
15.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
7.7%

Энергетика

1.4%
0.6%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Недвижимость

-

0.1%

Финансовые услуги

RDVY
36.5%
TQQQ
0.2%

Технологии

RDVY
17.6%
TQQQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

RDVY
12.2%
TQQQ
12.3%

Промышленность

RDVY
12.2%
TQQQ
2.8%

Здравоохранение

RDVY
8.1%
TQQQ
4.2%

Коммуникационные услуги

RDVY
5.4%
TQQQ
15.8%

Потребительский защитный сектор

RDVY
4.1%
TQQQ
7.7%

Энергетика

RDVY
1.4%
TQQQ
0.6%

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
TQQQ
1.4%

Сырьевые материалы

RDVY

-

TQQQ
1.1%

Недвижимость

RDVY

-

TQQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

RDVY vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDVYTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.09

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.42

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.89

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

9.26

+4.45

RDVY vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDVY и TQQQ

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-81.66%

+41.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-36.97%

+27.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-58.04%

+38.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-81.66%

+56.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-81.66%

+41.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.12%

+11.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-18.51%

+13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

11.52%

-9.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и TQQQ

Текущая волатильность для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) составляет 5.04%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.79%. Это указывает на то, что RDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

22.79%

-17.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

41.26%

-29.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

51.24%

-36.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

67.02%

-48.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

66.22%

-45.09%

Сравнение комиссий RDVY и TQQQ

RDVY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и TQQQ

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности TQQQ в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.89%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and TQQQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.79%) compared to RDVY (5.04%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.55% vs 16.29% for RDVY. On fees, RDVY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.55% return vs 16.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

RDVY has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.41% for TQQQ.

RDVY is categorized as Large Cap Blend Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for RDVY and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор