Сравнение RDVY с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
RDVY и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RDVY и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDVY и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | -0.63% | 18.90% | 16.41% | 20.38% | -8.72% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, RDVY показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
RDVY
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 14.60%
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDVY и SAMT
RDVY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
RDVY vs. SAMT — Ранг доходности на риск
RDVY
SAMT
Сравнение RDVY c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDVY | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.02 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.65 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 4.14 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 11.64 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDVY | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.02 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.77 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между RDVY и SAMT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVY и SAMT
Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 1.02% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RDVY и SAMT
Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDVY | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -20.57% | -20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -8.76% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -5.23% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -8.00% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.11% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVY и SAMT
First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что RDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDVY | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 4.89% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 11.92% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 17.68% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 16.77% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 16.77% | +4.33% |