PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с ROBT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RDVY returned 12.70%/yr vs -0.13%/yr for ROBT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVY charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью 3.49%.

RDVY

1 день
1.22%
1 месяц
4.57%
С начала года
15.31%
6 месяцев
13.26%
1 год
30.88%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.70%
10 лет*
17.20%

ROBT

1 день
0.08%
1 месяц
-5.82%
С начала года
3.49%
6 месяцев
1.51%
1 год
13.89%
3 года*
7.18%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		15.31%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-12.38%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		3.49%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-14.66%

Correlation

The correlation between RDVY and ROBT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2018 г.

0.74

The correlation between RDVY and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDVY и ROBT

Секторы
RDVY
ROBT

Финансовые услуги

33.5%
1.5%

Технологии

26.9%
58.6%

Промышленность

13.6%
20.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
6.4%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.8%

Здравоохранение

3.9%
6.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.3%

Энергетика

2.4%
1.3%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

RDVY
33.5%
ROBT
1.5%

Технологии

RDVY
26.9%
ROBT
58.6%

Промышленность

RDVY
13.6%
ROBT
20.1%

Потребительский циклический сектор

RDVY
10.9%
ROBT
6.4%

Коммуникационные услуги

RDVY
5.5%
ROBT
3.8%

Здравоохранение

RDVY
3.9%
ROBT
6.9%

Потребительский защитный сектор

RDVY
3.4%
ROBT
1.3%

Энергетика

RDVY
2.4%
ROBT
1.3%

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
ROBT

-

Сырьевые материалы

RDVY

-

ROBT

-

Недвижимость

RDVY

-

ROBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

RDVY vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDVYROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
0.57

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
0.92

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

0.64

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

1.78

+12.65

RDVY vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDVY и ROBT

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-44.47%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-21.66%

+12.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-27.68%

+8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-43.26%

+17.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.95%

+10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-15.91%

+10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

7.81%

-5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и ROBT

Текущая волатильность для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) составляет 4.98%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что RDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

10.39%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

19.22%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

24.65%

-10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

25.48%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

25.58%

-4.49%

Сравнение комиссий RDVY и ROBT

RDVY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и ROBT

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности ROBT в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		1.06%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.02%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and ROBT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (10.39%) compared to RDVY (4.98%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, RDVY leads with 12.70% vs -0.13% for ROBT. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDVY has performed better with a 12.70% return vs -0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

RDVY has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.02% for ROBT.

RDVY is categorized as Dividend, while ROBT is Technology Equities. RDVY tracks Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Their fees differ too: 0.47% for RDVY and 0.65% for ROBT.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор