PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с PEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с PEY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) are both exchange-traded funds - RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while PEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDVY returned 15.65%/yr vs 8.51%/yr for PEY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVY charges 0.50%/yr vs 0.54%/yr for PEY.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 13.21%. За последние 10 лет акции RDVY превзошли акции PEY по среднегодовой доходности: 15.65% против 8.51% соответственно.

RDVY

1 день
1.13%
1 месяц
3.30%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.87%
1 год
28.04%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.26%
10 лет*
15.65%

PEY

1 день
1.25%
1 месяц
2.72%
С начала года
13.21%
6 месяцев
13.70%
1 год
18.17%
3 года*
11.81%
5 лет*
5.83%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и PEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		11.06%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		13.21%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%

Correlation

The correlation between RDVY and PEY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2014 г.

0.76

The correlation between RDVY and PEY shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RDVY и PEY

Секторы
RDVY
PEY

Финансовые услуги

36.5%
21.7%

Технологии

17.6%
6.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
7.5%

Промышленность

12.2%
15.0%

Здравоохранение

8.1%
6.8%

Коммуникационные услуги

5.4%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%
16.9%

Энергетика

1.4%
1.5%

Коммунальные услуги

1.4%
12.0%

Сырьевые материалы

-

6.4%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

RDVY
36.5%
PEY
21.7%

Технологии

RDVY
17.6%
PEY
6.5%

Потребительский циклический сектор

RDVY
12.2%
PEY
7.5%

Промышленность

RDVY
12.2%
PEY
15.0%

Здравоохранение

RDVY
8.1%
PEY
6.8%

Коммуникационные услуги

RDVY
5.4%
PEY
5.7%

Потребительский защитный сектор

RDVY
4.1%
PEY
16.9%

Энергетика

RDVY
1.4%
PEY
1.5%

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
PEY
12.0%

Сырьевые материалы

RDVY

-

PEY
6.4%

Недвижимость

RDVY

-

PEY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM

Доходность на риск

RDVY vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVYPEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.30

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.99

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.05

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

5.75

+7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVY vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа PEY равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVYPEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.30

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.36

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.45

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.28

+0.38

Просадки

Сравнение просадок RDVY и PEY

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и PEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-72.81%

+32.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-8.88%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-17.90%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-17.90%

-7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-41.55%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-12.88%

+7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.17%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и PEY

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) имеют волатильность 4.01% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.88%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

9.34%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

14.13%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

16.41%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

18.90%

+2.21%

Сравнение комиссий RDVY и PEY

RDVY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PEY в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и PEY

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности PEY в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.46%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.91%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and PEY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (4.01%) compared to PEY (3.88%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs PEY's -72.81%.

On 10-year performance, RDVY leads with 15.65% vs 8.51% for PEY. On fees, RDVY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PEY has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 15.65% return vs 8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

PEY has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 0.91% for RDVY.

RDVY is categorized as Large Cap Blend Equities, while PEY is Mid Cap Value Equities. RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RDVY and 0.54% for PEY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и PEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор