PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с NFTY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDVY returned 15.43%/yr vs 7.89%/yr for NFTY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. RDVY charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -9.95%. За последние 10 лет акции RDVY превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 15.43% против 7.89% соответственно.

RDVY

1 день
-1.82%
1 месяц
0.05%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.66%
1 год
25.81%
3 года*
19.70%
5 лет*
10.85%
10 лет*
15.43%

NFTY

1 день
-1.11%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-9.95%
6 месяцев
-9.47%
1 год
-8.75%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.57%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		9.04%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-9.95%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between RDVY and NFTY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2014 г.

0.36

Сравнение распределения секторов RDVY и NFTY

Секторы
RDVY
NFTY

Финансовые услуги

36.5%
21.2%

Технологии

17.6%
9.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
16.3%

Промышленность

12.2%
8.3%

Здравоохранение

8.1%
9.7%

Коммуникационные услуги

5.4%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
8.3%

Энергетика

1.4%
8.5%

Коммунальные услуги

1.4%
4.0%

Сырьевые материалы

-

12.5%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

RDVY
36.5%
NFTY
21.2%

Технологии

RDVY
17.6%
NFTY
9.2%

Потребительский циклический сектор

RDVY
12.2%
NFTY
16.3%

Промышленность

RDVY
12.2%
NFTY
8.3%

Здравоохранение

RDVY
8.1%
NFTY
9.7%

Коммуникационные услуги

RDVY
5.4%
NFTY
2.0%

Потребительский защитный сектор

RDVY
4.1%
NFTY
8.3%

Энергетика

RDVY
1.4%
NFTY
8.5%

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
NFTY
4.0%

Сырьевые материалы

RDVY

-

NFTY
12.5%

Недвижимость

RDVY

-

NFTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQ

Доходность на риск

RDVY vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVYNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-0.60

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
-0.80

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.91

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

-0.54

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

-1.41

+13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVY vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVYNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

-0.60

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.26

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.38

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.28

+0.38

Просадки

Сравнение просадок RDVY и NFTY

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-47.67%

+7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-16.14%

+7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-21.55%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-21.55%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-47.67%

+7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-17.68%

+15.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-9.59%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

6.21%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и NFTY

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) имеют волатильность 4.26% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.38%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

12.60%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

14.77%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

17.38%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

20.72%

+0.39%

Сравнение комиссий RDVY и NFTY

RDVY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и NFTY

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности NFTY в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.97%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.93%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and NFTY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFTY has higher volatility (4.38%) compared to RDVY (4.26%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, RDVY leads with 15.43% vs 7.89% for NFTY. On fees, RDVY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 15.43% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

NFTY has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.93% for RDVY.

RDVY is categorized as Large Cap Blend Equities, while NFTY is Asia Pacific Equities. RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.50% for RDVY and 0.80% for NFTY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор