PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с LEAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с LEAD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) are both exchange-traded funds - RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while LEAD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDVY returned 16.29%/yr vs 14.95%/yr for LEAD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RDVY charges 0.50%/yr vs 0.43%/yr for LEAD.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и LEAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 13.41%, что значительно ниже, чем у LEAD с доходностью 16.18%. За последние 10 лет акции RDVY превзошли акции LEAD по среднегодовой доходности: 16.29% против 14.95% соответственно.

RDVY

1 день
1.11%
1 месяц
5.69%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.60%
1 год
31.20%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.03%
10 лет*
16.29%

LEAD

1 день
0.83%
1 месяц
2.38%
С начала года
16.18%
6 месяцев
15.19%
1 год
28.08%
3 года*
18.59%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и LEAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		13.41%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		16.18%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%24.89%

Correlation

The correlation between RDVY and LEAD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г.

0.81

The correlation between RDVY and LEAD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDVY и LEAD

Секторы
RDVY
LEAD

Финансовые услуги

33.5%
17.0%

Технологии

26.9%
38.4%

Промышленность

13.6%
31.9%

Потребительский циклический сектор

10.9%
1.4%

Коммуникационные услуги

5.5%
0.1%

Здравоохранение

3.9%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.8%

Энергетика

2.4%
1.4%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

RDVY
33.5%
LEAD
17.0%

Технологии

RDVY
26.9%
LEAD
38.4%

Промышленность

RDVY
13.6%
LEAD
31.9%

Потребительский циклический сектор

RDVY
10.9%
LEAD
1.4%

Коммуникационные услуги

RDVY
5.5%
LEAD
0.1%

Здравоохранение

RDVY
3.9%
LEAD
6.1%

Потребительский защитный сектор

RDVY
3.4%
LEAD
3.8%

Энергетика

RDVY
2.4%
LEAD
1.4%

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
LEAD

-

Сырьевые материалы

RDVY

-

LEAD

-

Недвижимость

RDVY

-

LEAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с SCHDLEAD с DSTLLEAD с DGROLEAD с TDIVLEAD с VOO

Доходность на риск

RDVY vs. LEAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c LEAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDVYLEADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.69

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.35

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.98

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

12.62

+1.09

RDVY vs. LEAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEAD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и LEAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDVY и LEAD

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки LEAD в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и LEAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYLEADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-32.19%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-8.65%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-17.86%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-24.93%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-32.19%

-8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.41%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.05%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и LEAD

Текущая волатильность для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) составляет 5.04%, в то время как у Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что RDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYLEADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

6.06%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

12.26%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

15.26%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

17.46%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

18.70%

+2.43%

Сравнение комиссий RDVY и LEAD

RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LEAD в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и LEAD

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности LEAD в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.57%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.89%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and LEAD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEAD has higher volatility (6.06%) compared to RDVY (5.04%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs LEAD's -32.19%.

On 10-year performance, RDVY leads with 16.29% vs 14.95% for LEAD. On fees, LEAD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 16.29% return vs 14.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEAD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.

RDVY has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.57% for LEAD.

RDVY is categorized as Large Cap Blend Equities, while LEAD is Large Cap Growth Equities. RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.50% for RDVY and 0.43% for LEAD.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и LEAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор