PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с DLN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index, while DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDVY returned 17.20%/yr vs 13.02%/yr for DLN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RDVY charges 0.47%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции RDVY превзошли акции DLN по среднегодовой доходности: 17.20% против 13.02% соответственно.

RDVY

1 день
1.22%
1 месяц
4.57%
С начала года
15.31%
6 месяцев
13.26%
1 год
30.88%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.70%
10 лет*
17.20%

DLN

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.07%
1 год
21.18%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		15.31%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		10.07%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Correlation

The correlation between RDVY and DLN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.86

The correlation between RDVY and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDVY и DLN

Секторы
RDVY
DLN

Финансовые услуги

33.5%
17.4%

Технологии

26.9%
22.8%

Промышленность

13.6%
7.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
4.9%

Коммуникационные услуги

5.5%
7.5%

Здравоохранение

3.9%
12.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
8.9%

Энергетика

2.4%
7.9%

Коммунальные услуги

1.4%
5.5%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Недвижимость

-

3.9%

Финансовые услуги

RDVY
33.5%
DLN
17.4%

Технологии

RDVY
26.9%
DLN
22.8%

Промышленность

RDVY
13.6%
DLN
7.8%

Потребительский циклический сектор

RDVY
10.9%
DLN
4.9%

Коммуникационные услуги

RDVY
5.5%
DLN
7.5%

Здравоохранение

RDVY
3.9%
DLN
12.6%

Потребительский защитный сектор

RDVY
3.4%
DLN
8.9%

Энергетика

RDVY
2.4%
DLN
7.9%

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
DLN
5.5%

Сырьевые материалы

RDVY

-

DLN
1.0%

Недвижимость

RDVY

-

DLN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

RDVY vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDVYDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.37

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.37

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.49

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

14.59

-0.16

RDVY vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDVY и DLN

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-57.84%

+17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-6.10%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-13.71%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-16.26%

-9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-35.82%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.01%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-7.50%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.45%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и DLN

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что RDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

2.71%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

6.97%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

9.00%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

13.26%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

16.14%

+4.95%

Сравнение комиссий RDVY и DLN

RDVY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и DLN

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		1.06%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and DLN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (4.98%) compared to DLN (2.71%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs DLN's -57.84%.

On 10-year performance, RDVY leads with 17.20% vs 13.02% for DLN. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 17.20% return vs 13.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.47% for RDVY.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.06% for RDVY.

RDVY is categorized as Dividend, while DLN is Large Cap Value Equities. RDVY tracks Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index, while DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.47% for RDVY and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор