PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с CIBR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDVY returned 15.43%/yr vs 17.73%/yr for CIBR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVY charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 21.55%. За последние 10 лет акции RDVY уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 15.43% против 17.73% соответственно.

RDVY

1 день
-1.82%
1 месяц
0.05%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.66%
1 год
25.81%
3 года*
19.70%
5 лет*
10.85%
10 лет*
15.43%

CIBR

1 день
-4.41%
1 месяц
23.56%
С начала года
21.55%
6 месяцев
16.15%
1 год
18.97%
3 года*
25.83%
5 лет*
14.99%
10 лет*
17.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		9.04%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		21.55%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Correlation

The correlation between RDVY and CIBR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.61

Over the past year, the correlation between RDVY and CIBR has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RDVY и CIBR

Секторы
RDVY
CIBR

Финансовые услуги

36.5%

-

Технологии

17.6%
94.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Промышленность

12.2%
3.5%

Здравоохранение

8.1%

-

Коммуникационные услуги

5.4%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

RDVY
36.5%
CIBR

-

Технологии

RDVY
17.6%
CIBR
94.0%

Потребительский циклический сектор

RDVY
12.2%
CIBR

-

Промышленность

RDVY
12.2%
CIBR
3.5%

Здравоохранение

RDVY
8.1%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

RDVY
5.4%
CIBR
2.6%

Потребительский защитный сектор

RDVY
4.1%
CIBR

-

Энергетика

RDVY
1.4%
CIBR

-

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
CIBR

-

Сырьевые материалы

RDVY

-

CIBR

-

Недвижимость

RDVY

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

RDVY vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVYCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.77

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.19

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

0.87

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

2.05

+10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVY vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVYCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.77

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.64

+0.02

Просадки

Сравнение просадок RDVY и CIBR

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-33.89%

-6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-21.99%

+12.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-21.99%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-33.89%

+8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-33.89%

-6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-8.08%

+6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-8.66%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

9.27%

-7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) составляет 4.26%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что RDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

12.36%

-8.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

21.41%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

24.91%

-10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

25.02%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

23.64%

-2.53%

Сравнение комиссий RDVY и CIBR

RDVY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и CIBR

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности CIBR в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.47%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.93%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and CIBR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (12.36%) compared to RDVY (4.26%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs CIBR's -33.89%.

On 10-year performance, CIBR leads with 17.73% vs 15.43% for RDVY. On fees, RDVY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 17.73% return vs 15.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

RDVY has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.47% for CIBR.

RDVY is categorized as Large Cap Blend Equities, while CIBR is Cybersecurity. RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Their fees differ too: 0.50% for RDVY and 0.60% for CIBR.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор