PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с AVUV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. RDVY is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, RDVY returned 12.03%/yr vs 11.57%/yr for AVUV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RDVY charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 13.41%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 22.73%.

RDVY

1 день
1.11%
1 месяц
5.69%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.60%
1 год
31.20%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.03%
10 лет*
16.29%

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.11%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		13.41%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%12.54%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between RDVY and AVUV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.90

The correlation between RDVY and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDVY и AVUV

Секторы
RDVY
AVUV

Финансовые услуги

33.5%
26.1%

Технологии

26.9%
7.4%

Промышленность

13.6%
13.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
18.7%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.1%

Здравоохранение

3.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.7%

Энергетика

2.4%
15.8%

Коммунальные услуги

1.4%
0.1%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Недвижимость

-

0.7%

Финансовые услуги

RDVY
33.5%
AVUV
26.1%

Технологии

RDVY
26.9%
AVUV
7.4%

Промышленность

RDVY
13.6%
AVUV
13.6%

Потребительский циклический сектор

RDVY
10.9%
AVUV
18.7%

Коммуникационные услуги

RDVY
5.5%
AVUV
3.1%

Здравоохранение

RDVY
3.9%
AVUV
4.8%

Потребительский защитный сектор

RDVY
3.4%
AVUV
4.7%

Энергетика

RDVY
2.4%
AVUV
15.8%

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
AVUV
0.1%

Сырьевые материалы

RDVY

-

AVUV
5.1%

Недвижимость

RDVY

-

AVUV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

RDVY vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDVYAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.28

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.24

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

5.06

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

15.09

-1.38

RDVY vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDVY и AVUV

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-49.42%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-7.95%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-28.79%

+9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-28.79%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-7.91%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.67%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и AVUV

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что RDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.53%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

11.34%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

17.63%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

22.75%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

28.26%

-7.13%

Сравнение комиссий RDVY и AVUV

RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и AVUV

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности AVUV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.89%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and AVUV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (5.04%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, RDVY leads with 12.03% vs 11.57% for AVUV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDVY has performed better with a 12.03% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.

AVUV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.89% for RDVY.

RDVY is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.50% for RDVY and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор