PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVI с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDVI с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

RDVI и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RDVI и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDVI и SPIN

2026 (YTD)20252024
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		0.25%17.93%4.75%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

RDVI

1 день
0.78%
1 месяц
-3.99%
С начала года
0.25%
6 месяцев
4.09%
1 год
17.90%
3 года*
15.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с PAPIRDVI с JEPQRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEE

Сравнение комиссий RDVI и SPIN

RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

RDVI vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVI c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVISPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.88

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.33

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

5.55

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVI vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVISPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.88

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.66

+0.40

Корреляция

Корреляция между RDVI и SPIN составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и SPIN

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности SPIN в 8.18%

TTM2025202420232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.38%8.10%8.62%8.45%1.53%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RDVI и SPIN

Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

RDVISPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-16.85%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-10.88%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-6.56%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-2.34%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.60%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и SPIN

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDVISPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.08%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

9.08%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

16.36%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

14.89%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

14.89%

+2.15%