PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVI с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDVI с FSEP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).

RDVI и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RDVI и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDVI и FSEP

2026 (YTD)2025202420232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		0.21%17.93%14.56%18.63%9.91%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-1.95%12.83%13.56%20.23%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью -1.95%.

RDVI

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.76%
С начала года
0.21%
6 месяцев
3.49%
1 год
17.02%
3 года*
15.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.08%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.25%
1 год
12.65%
3 года*
12.58%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с PAPIRDVI с JEPQRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с DJULFSEP с FDECFSEP с BUFD

Сравнение комиссий RDVI и FSEP

RDVI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FSEP в 0.85%.

FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Доходность на риск

RDVI vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVI c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVIFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.05

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.56

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.61

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

8.05

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVI vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVIFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.05

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.97

+0.09

Корреляция

Корреляция между RDVI и FSEP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и FSEP

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, тогда как FSEP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.38%8.10%8.62%8.45%1.53%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RDVI и FSEP

Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и FSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

RDVIFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-13.79%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-5.62%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-3.17%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-2.19%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.63%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и FSEP

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDVIFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.68%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

6.13%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

12.11%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

10.74%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

10.63%

+6.40%