PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVI с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVI с FSEP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) are both exchange-traded funds - RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Both are passively managed. Over the past 3 years, RDVI returned 19.39%/yr vs 14.60%/yr for FSEP. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVI charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for FSEP.

Доходность

Сравнение доходности RDVI и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью 6.77%.

RDVI

1 день
1.15%
1 месяц
3.01%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.63%
1 год
26.63%
3 года*
19.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.20%
1 месяц
2.27%
С начала года
6.77%
6 месяцев
7.10%
1 год
17.80%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVI и FSEP

2026 (YTD)2025202420232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		10.69%17.93%14.56%18.63%9.91%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		6.77%12.83%13.56%20.23%4.63%

Correlation

The correlation between RDVI and FSEP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г.

0.75

The correlation between RDVI and FSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDVI и FSEP

Секторы
RDVI
FSEP

Финансовые услуги

36.5%
11.9%

Технологии

17.6%
36.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Промышленность

12.2%
8.1%

Здравоохранение

8.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

5.4%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.9%

Энергетика

1.4%
3.5%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Финансовые услуги

RDVI
36.5%
FSEP
11.9%

Технологии

RDVI
17.6%
FSEP
36.2%

Потребительский циклический сектор

RDVI
12.2%
FSEP
10.1%

Промышленность

RDVI
12.2%
FSEP
8.1%

Здравоохранение

RDVI
8.1%
FSEP
8.4%

Коммуникационные услуги

RDVI
5.4%
FSEP
10.9%

Потребительский защитный сектор

RDVI
4.1%
FSEP
4.9%

Энергетика

RDVI
1.4%
FSEP
3.5%

Коммунальные услуги

RDVI
1.4%
FSEP
2.3%

Сырьевые материалы

RDVI

-

FSEP
1.8%

Недвижимость

RDVI

-

FSEP
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с JEPIRDVI с BALIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с XIMRFSEP с FAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с XAPRFSEP с BUFD

Доходность на риск

RDVI vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVI c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVIFSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.38

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.43

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.18

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

16.07

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVI vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVIFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.38

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.10

+0.11

Просадки

Сравнение просадок RDVI и FSEP

Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и FSEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVIFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-13.79%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-5.62%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-12.37%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-2.13%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.11%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и FSEP

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVIFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

1.13%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

5.79%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

7.51%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

10.79%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

10.54%

+6.37%

Сравнение комиссий RDVI и FSEP

RDVI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FSEP в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и FSEP

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, тогда как FSEP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.85%8.10%8.62%8.45%1.53%

Часто задаваемые вопросы

RDVI and FSEP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVI has higher volatility (3.72%) compared to FSEP (1.13%). In terms of maximum drawdown, RDVI dropped -18.35% vs FSEP's -13.79%.

On 3-year performance, RDVI leads with 19.39% vs 14.60% for FSEP. On fees, RDVI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FSEP has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RDVI has performed better with a 19.39% return vs 14.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FSEP.

RDVI has the higher dividend yield at 7.85%, compared with 0.00% for FSEP.

RDVI is categorized as Derivative Income, while FSEP is Options Trading. RDVI tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while FSEP tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Their fees differ too: 0.75% for RDVI and 0.85% for FSEP.

FSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVI и FSEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор