PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVI с FDND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVI с FDND

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest. RDVI is passively managed, while FDND is actively managed. Over the past year, RDVI returned 29.82% vs -4.28% for FDND. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RDVI и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -6.57%.

RDVI

1 день
1.17%
1 месяц
4.80%
С начала года
15.18%
6 месяцев
13.32%
1 год
29.82%
3 года*
20.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDND

1 день
-1.30%
1 месяц
-6.74%
С начала года
-6.57%
6 месяцев
-7.37%
1 год
-4.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVI и FDND

2026 (YTD)20252024
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		15.18%17.93%7.10%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-6.57%9.69%15.85%

Correlation

The correlation between RDVI and FDND is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B
Часто сравнивают с FDND:
FDND с FDNFDND с SPYFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с XPAY

Доходность на риск

RDVI vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVI c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDVIFDNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
-0.23

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
-0.18

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.98

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

-0.21

+3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.89

-0.49

+15.39

RDVI vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа FDND равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDVI и FDND

Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и FDND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVIFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-24.12%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-20.49%

+12.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.64%

+12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-5.75%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

8.69%

-6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и FDND

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) составляет 4.85%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что RDVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVIFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

7.22%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

15.04%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

18.90%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

21.47%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

21.47%

-4.52%

Сравнение комиссий RDVI и FDND

И RDVI, и FDND имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и FDND

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что меньше доходности FDND в 9.47%

ПозицияTTM2025202420232022
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.47%8.11%5.51%0.00%0.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.30%8.10%8.62%8.45%1.53%

Часто задаваемые вопросы

RDVI and FDND have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDND has higher volatility (7.22%) compared to RDVI (4.85%). In terms of maximum drawdown, RDVI dropped -18.35% vs FDND's -24.12%.

On 1-year performance, RDVI leads with 29.82% vs -4.28% for FDND. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, RDVI has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDVI has performed better with a 29.82% return vs -4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVI and FDND have the same expense ratio: 0.75% per year.

FDND has the higher dividend yield at 9.47%, compared with 8.30% for RDVI.

RDVI is categorized as Derivative Income, while FDND is Technology Equities.

RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVI и FDND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор