Сравнение RDVI с FCT
RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and FCT (First Trust Senior Floating Rate Income Fund II) are both funds - RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while FCT is a Bank Loan fund managed by First Trust. Over the past 3 years, RDVI returned 19.39%/yr vs 12.56%/yr for FCT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. RDVI charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for FCT.
Доходность
Сравнение доходности RDVI и FCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDVI показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у FCT с доходностью 0.95%.
RDVI
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 5.96%
Сравнение доходности по годам RDVI и FCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 10.69% | 17.93% | 14.56% | 18.63% | 9.91% |
FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II | 0.95% | 9.24% | 14.91% | 18.06% | 0.56% |
Correlation
The correlation between RDVI and FCT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г. | 0.37 |
The correlation between RDVI and FCT shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDVI vs. FCT — Ранг доходности на риск
RDVI
FCT
Сравнение RDVI c FCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDVI | FCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.98 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 5.19 | +8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDVI | FCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.18 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.28 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок RDVI и FCT
Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки FCT в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и FCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDVI | FCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -67.23% | +48.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -5.04% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | -11.61% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.15% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -8.97% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.92% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVI и FCT
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDVI | FCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 1.09% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 6.88% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 8.45% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 12.03% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 13.31% | +3.60% |
Сравнение комиссий RDVI и FCT
RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FCT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVI и FCT
Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности FCT в 12.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II | 12.15% | 11.56% | 11.25% | 10.62% | 9.03% | 9.23% | 9.88% | 6.60% | 6.49% | 6.16% | 6.11% | 7.17% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 7.85% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDVI and FCT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDVI has higher volatility (3.72%) compared to FCT (1.09%). In terms of maximum drawdown, RDVI dropped -18.35% vs FCT's -67.23%.
RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDVI и FCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор