PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RDTL с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTL с KMLM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RDTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. RDTL is actively managed, while KMLM is passively managed. Over the past year, RDTL returned -10.97% vs 14.25% for KMLM. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. RDTL charges 1.50%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности RDTL и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTL показывает доходность -54.06%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 11.60%.

RDTL

1 день
-12.68%
1 месяц
5.39%
6 месяцев
-52.40%
С начала года
-54.06%
1 год
-10.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KMLM

1 день
0.45%
1 месяц
4.38%
6 месяцев
8.95%
С начала года
11.60%
1 год
14.25%
3 года*
-0.51%
5 лет*
5.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTL и KMLM

2026 (YTD)2025
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		-54.06%104.22%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		11.60%-0.28%

Correlation

The correlation between RDTL and KMLM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с RDTL:
RDTL с COIGRDTL с IREGRDTL с BOEGRDTL с GEMGRDTL с AMDLRDTL с ACLORDTL с COTG
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

RDTL vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTL
Ранг доходности на риск RDTL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTL: 99
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTL c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDTLKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.25

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.74

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.49

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

4.68

-4.87

RDTL vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTL на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа KMLM равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTL и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDTL и KMLM

Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTLKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.21%

-27.47%

-57.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.21%

-9.61%

-75.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.04%

-12.98%

-59.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.17%

-12.79%

-33.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.16%

3.05%

+55.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTL и KMLM

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) имеет более высокую волатильность в 39.99% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что RDTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTLKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.99%

3.71%

+36.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.46%

10.11%

+89.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.95%

11.50%

+123.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

143.10%

14.57%

+128.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.10%

14.68%

+128.42%

Сравнение комиссий RDTL и KMLM

RDTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTL и KMLM

RDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.50%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDTL and KMLM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTL has higher volatility (39.99%) compared to KMLM (3.71%). In terms of maximum drawdown, RDTL dropped -85.21% vs KMLM's -27.47%.

On 1-year performance, KMLM leads with 14.25% vs -10.97% for RDTL. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KMLM has performed better with a 14.25% return vs -10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.

KMLM has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 0.00% for RDTL.

RDTL is categorized as Leveraged Equities, while KMLM is Systematic Trend. They also come from different issuers: GraniteShares and KraneShares. Their fees differ too: 1.50% for RDTL and 0.90% for KMLM.

KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTL и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор