Сравнение RDTL с KMLM
RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RDTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC. Both are actively managed. Over the past year, RDTL returned 35.05% vs 12.78% for KMLM. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. RDTL charges 1.50%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности RDTL и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTL показывает доходность -50.79%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 9.75%.
RDTL
- 1 день
- 17.12%
- 1 месяц
- 9.34%
- С начала года
- -50.79%
- 6 месяцев
- -48.63%
- 1 год
- 35.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 12.78%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTL и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | -50.79% | 98.12% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 9.75% | -0.50% |
Correlation
The correlation between RDTL and KMLM is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTL vs. KMLM — Ранг доходности на риск
RDTL
KMLM
Сравнение RDTL c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTL | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.04 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 6.60 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTL | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.12 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.48 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок RDTL и KMLM
Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTL | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.21% | -27.47% | -57.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.21% | -6.30% | -78.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.05% | -14.42% | -55.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.89% | -12.74% | -31.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.12% | 1.94% | +51.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTL и KMLM
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что RDTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTL | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.22% | 4.53% | +34.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.31% | 9.68% | +80.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.66% | 11.45% | +119.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.11% | 14.62% | +127.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.11% | 14.73% | +127.38% |
Сравнение комиссий RDTL и KMLM
RDTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTL и KMLM
RDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.58% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDTL and KMLM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDTL has higher volatility (39.22%) compared to KMLM (4.53%). In terms of maximum drawdown, RDTL dropped -85.21% vs KMLM's -27.47%.
On 1-year performance, RDTL leads with 35.05% vs 12.78% for KMLM. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTL has performed better with a 35.05% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.
KMLM has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.00% for RDTL.
RDTL is categorized as Leveraged Equities, while KMLM is Long-Short. They also come from different issuers: GraniteShares and CICC. Their fees differ too: 1.50% for RDTL and 0.90% for KMLM.
KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTL и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор