Сравнение RDTL с COTG
RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. RDTL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности RDTL и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTL показывает доходность -56.09%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 10.17%.
RDTL
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- 13.03%
- 6 месяцев
- -55.36%
- С начала года
- -56.09%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -6.45%
- 6 месяцев
- -11.00%
- С начала года
- 10.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTL и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | -56.09% | -37.64% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 10.17% | -22.61% |
Correlation
The correlation between RDTL and COTG is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTL vs. COTG — Ранг доходности на риск
RDTL
COTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RDTL c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTL | COTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTL и COTG
Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что больше максимальной просадки COTG в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTL | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.21% | -32.16% | -53.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.28% | -28.14% | -45.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.25% | -11.22% | -35.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTL и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTL | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.03% | 41.19% | +93.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.95% | 41.19% | +101.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.95% | 41.19% | +101.76% |
Сравнение комиссий RDTL и COTG
RDTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTL и COTG
Ни RDTL, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RDTL and COTG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.
RDTL and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for RDTL and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для RDTL и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор