Сравнение RDTL с COTG
RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. RDTL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности RDTL и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTL показывает доходность -50.79%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 20.04%.
RDTL
- 1 день
- 17.12%
- 1 месяц
- 9.34%
- С начала года
- -50.79%
- 6 месяцев
- -48.63%
- 1 год
- 35.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTL и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | -50.79% | -39.13% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 20.04% | -21.71% |
Correlation
The correlation between RDTL and COTG is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTL vs. COTG — Ранг доходности на риск
RDTL
COTG
Сравнение RDTL c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTL | COTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTL | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.21 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок RDTL и COTG
Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTL | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.21% | -25.69% | -59.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.05% | -21.71% | -48.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.89% | -8.42% | -35.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTL и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTL | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.66% | 40.63% | +90.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.11% | 40.63% | +101.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.11% | 40.63% | +101.48% |
Сравнение комиссий RDTL и COTG
RDTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTL и COTG
Ни RDTL, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RDTL and COTG have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.
RDTL and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for RDTL and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для RDTL и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор