Сравнение RDTL с ACLO
RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - RDTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, RDTL returned -69.16% vs 5.11% for ACLO. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RDTL charges 1.50%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности RDTL и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTL показывает доходность -70.99%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 3.03%.
RDTL
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- -47.15%
- 6 месяцев
- -30.03%
- С начала года
- -70.99%
- 1 год
- -69.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -31.89%
ACLO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | $1.06M | $964.88K | $1.35M |
| $22.13M | $14.76M | $13.13M |
Сравнение доходности по годам RDTL и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | -70.99% | 104.22% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 3.03% | 4.41% |
Correlation
The correlation between RDTL and ACLO is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTL vs. ACLO — Ранг доходности на риск
RDTL
ACLO
Сравнение RDTL c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTL | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 3.38 | -2.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 19.15 | -19.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 162.03 | -163.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTL и ACLO
Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTL | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -1.01% | -84.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.30% | -0.27% | -85.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.35% | 0.00% | -82.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.43% | -0.04% | -47.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.93% | 0.03% | +60.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTL и ACLO
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) имеет более высокую волатильность в 64.97% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что RDTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTL | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.97% | 0.18% | +64.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.55% | 0.56% | +110.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.49% | 0.71% | +137.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.12% | 1.04% | +146.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.12% | 1.04% | +146.08% |
Сравнение комиссий RDTL и ACLO
RDTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTL и ACLO
RDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.89% | 4.87% | 0.59% |
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDTL and ACLO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDTL has higher volatility (64.97%) compared to ACLO (0.18%). In terms of maximum drawdown, RDTL dropped -85.30% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.11% vs -69.16% for RDTL. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.11% return vs -69.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.
ACLO has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.00% for RDTL.
RDTL is categorized as Leveraged Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: GraniteShares and TCW. Their fees differ too: 1.50% for RDTL and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.22 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTL и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор